Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,08 % -2,37 % -3,74 % -1,14 % -1,21 % -0,64 % 22,66 % 4,29 % 14,83 %
Categoria 0,01 % 0,26 % 0,33 % -1,21 % 0,49 % 0,54 % 0,70 % 11,12 % 2,23 % 11,69 %
Delta 0,31 % -0,34 % -2,71 % -2,53 % -1,63 % -1,75 % -1,34 % 11,53 % 2,07 % 3,14 %
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta 0,18 % -0,84 % -3,90 % -2,97 % -2,09 % -2,15 % -0,86 % 18,05 % 12,33 % 11,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,50 % 9,60 % 9,22 % -12,47 % -1,39 % 4,03 % 7,97 % -7,53 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta 2,78 % 4,45 % 4,09 % -3,18 % -3,41 % 3,36 % 0,60 % -6,70 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,20 % 5,15 % 7,23 % -1,07 % -3,32 % 4,09 % -0,85 % -11,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,49 % 6,65 % 0,68 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,00 % 3,41 % 0,40 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,12 % 5,72 % 2,65 %
Rischio
Volatilità 3,82 % 4,40 % 6,77 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,95 % -5,22 % -21,49 %
Tempo di recupero 114 j 155 j 1130 j
DSR 2,74 % 2,80 % 5,22 %
Sortino -0,92 1,37 -0,27
VAR 95 -0,93 % -0,92 % -1,42 %
VAR 99 -1,06 % -1,46 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 0,87 -0,21
TEV 4,44 % 5,96 % 9,53 %
Information ratio (IR) -0,03 0,96 0,28
Up Capture Ratio 0,40 0,46 0,05
Down Capture Ratio 0,38 0,04 -0,02
Indice Omega 0,83 1,41 0,95
Reattività
Beta 0,31 0,26 -0,05
R² 8,85 12,01 0,23
Beta bull 0,34 0,39 -0,38
Beta bear -0,15 0,21 0,09
Asimmetria
Skewness 0,32 0 -0,96
Kurtosis 0,33 1,52 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index