Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,06 % | -0,16 % | -1,99 % | -8,01 % | -7,86 % | -4,88 % | -13,39 % | -7,96 % | 12,04 % | 29,50 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,49 % | 1,10 % | 2,65 % | 6,54 % | 4,23 % | 7,20 % | 6,63 % | 13,50 % | 16,57 % |
| Delta | -0,09 % | -0,65 % | -3,09 % | -10,65 % | -14,41 % | -9,11 % | -20,58 % | -14,59 % | -1,46 % | 12,93 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,49 % | 1,10 % | 2,65 % | 6,54 % | 4,23 % | 7,20 % | 6,63 % | 13,50 % | 16,57 % |
| Delta | -0,09 % | -0,65 % | -3,09 % | -10,65 % | -14,41 % | -9,11 % | -20,58 % | -14,59 % | -1,46 % | 12,93 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,32 % | -7,39 % | 15,53 % | 11,64 % | 10,50 % | -5,25 % | 11,75 % | 13,19 % |
| Categoria | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -10,16 % | -2,73 % | 8,88 % | 11,70 % | 3,42 % | -0,39 % | 10,60 % | 12,34 % |
| Benchmark* | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | -10,16 % | -2,73 % | 8,88 % | 11,70 % | 3,42 % | -0,39 % | 10,60 % | 12,34 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,16 % | -1,81 % | 1,95 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -19,83 % | -3,71 % | -0,34 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | -19,83 % | -3,71 % | -0,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,54 % | 11,64 % | 12,01 % |
| Volatilità Categoria | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -13,66 % | -17,61 % | -17,61 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,59 % | 8,23 % | 8,40 % |
| Sortino | -2,23 | -0,39 | 0,16 |
| VAR 95 | -2,49 % | -2,58 % | -2,53 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -4,31 % | -4,83 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,98 | -0,27 | 0,11 |
| TEV | 8,60 % | 11,39 % | 10,96 % |
| Information ratio (IR) | -2,30 | -0,32 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | -0,46 | 0,81 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,40 | 1,13 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,49 | 0,93 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,86 | 1,18 |
| R² | 1,59 | 4,39 | 17,04 |
| Beta bull | 0,97 | 0,41 | 1,56 |
| Beta bear | -0,29 | 0,78 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | 0,20 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,59 | 1,21 | 3,46 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Nordea 1 Alpha 15 MA Fund BP-EUR
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia