Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -1,36 % | -4,63 % | -2,36 % | -0,01 % | -2,12 % | 7,61 % | 21,18 % | 9,42 % | - |
| Categoria | 0,12 % | 0,07 % | -2,07 % | 0,22 % | 2,11 % | 0,03 % | 2,54 % | 17,29 % | 8,29 % | 17,15 % |
| Delta | -0,23 % | -1,43 % | -2,56 % | -2,59 % | -2,12 % | -2,15 % | 5,07 % | 3,90 % | 1,13 % | - |
| Benchmark* | 0,38 % | 0,28 % | -1,48 % | 0,25 % | 2,26 % | 0,14 % | 2,55 % | 23,50 % | 12,21 % | 31,47 % |
| Delta | -0,50 % | -1,63 % | -3,15 % | -2,62 % | -2,26 % | -2,26 % | 5,07 % | -2,32 % | -2,79 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,83 % | -0,25 % | 12,20 % | -16,68 % | 0,17 % | 3,99 % | - | - |
| Categoria | 1,83 % | 8,57 % | 6,15 % | -10,21 % | 1,98 % | -2,73 % | 12,39 % | -2,56 % |
| Delta | 8,00 % | -8,82 % | 6,05 % | -6,47 % | -1,81 % | 6,72 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,18 % | -13,00 % | 3,50 % | -3,42 % | -4,56 % | 5,15 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,72 % | 8,61 % | 2,46 % |
| Categoria | 1,41 % | 5,73 % | 2,15 % |
| Delta | 9,30 % | 2,88 % | 0,31 % |
| Benchmark* | -0,05 % | 7,11 % | 2,86 % |
| Delta | 10,77 % | 1,50 % | -0,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,32 % | 7,59 % | 9,08 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,34 % | 5,57 % |
| Volatilità Benchmark | 7,47 % | 5,97 % | 6,35 % |
| Max drawdown | -3,74 % | -8,04 % | -24,53 % |
| Tempo di recupero | 111 j | 130 j | 1345 j |
| DSR | 3,40 % | 5,01 % | 6,46 % |
| Sortino | 2,54 | 1,11 | 0,11 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,61 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -2,07 % | -2,44 % | -3,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,63 | 0,73 | 0,07 |
| TEV | 7,26 % | 7,18 % | 7,63 % |
| Information ratio (IR) | 1,48 | 0,21 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,77 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | 0,50 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,76 | 1,31 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,28 | 0,59 | 0,80 |
| R² | 15,62 | 21,16 | 31,31 |
| Beta bull | 0,32 | 0,76 | 0,93 |
| Beta bear | 0,42 | 0,40 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | 0,00 | -0,21 |
| Kurtosis | 0,93 | 0,45 | 1,01 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM UCIT ETF CHF H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index