Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 2,97 % -0,75 % 9,36 % 15,89 % 8,84 % 15,35 % -5,92 % - -
Categoria -0,27 % 2,20 % -0,07 % 7,83 % 14,02 % 6,17 % 12,45 % -7,17 % 13,86 % 51,05 %
Delta 0,12 % 0,77 % -0,69 % 1,54 % 1,87 % 2,67 % 2,90 % 1,25 % - -
Benchmark* -0,49 % 2,26 % 0,08 % 8,59 % 14,33 % 6,01 % 12,58 % -5,43 % 14,91 % 60,83 %
Delta 0,34 % 0,71 % -0,84 % 0,78 % 1,56 % 2,83 % 2,77 % -0,49 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,48 % -17,01 % 5,95 % 20,32 % - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta -2,56 % -0,12 % -0,44 % 11,97 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -2,53 % -1,86 % 0,36 % 12,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,26 % -2,26 % -
Categoria 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Delta 1,48 % 0,58 % -
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta 1,47 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 10,99 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -9,01 % -28,34 % -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 7,53 % 10,26 % -
Sortino 0,87 -0,34 -
VAR 95 -2,63 % -3,62 % -
VAR 99 -3,68 % -4,40 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 -0,25 -
TEV 3,98 % 5,45 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,03 -
Up Capture Ratio 1,02 0,93 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,24 0,92 -
Reattività
Beta 0,97 0,93 -
86,92 84,84 -
Beta bull 0,96 0,98 -
Beta bear 0,93 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,09 -
Kurtosis 0,10 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR