Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 2,01 % 6,57 % 10,01 % 9,38 % 4,00 % 0,00 % 6,17 % 62,19 % -
Categoria -0,60 % 2,34 % 8,33 % 12,74 % 22,51 % 6,55 % 24,35 % 39,38 % 86,44 % 117,62 %
Delta 0,67 % -0,33 % -1,76 % -2,73 % -13,14 % -2,55 % -24,35 % -33,21 % -24,24 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,80 % 9,37 % -10,97 % 15,73 % 42,47 % -8,63 % 0,75 % -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -20,22 % -3,91 % -5,33 % 4,30 % 20,02 % -11,97 % -16,04 % -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -6,82 % -3,37 % -18,05 % -9,59 % 21,54 % -19,13 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % 0,04 % 10,54 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -20,22 % -9,52 % -1,86 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,25 % 13,02 % 16,66 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -17,15 % -17,15 % -32,41 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,87 % 9,83 % 10,65 %
Sortino 0,05 -0,31 0,83
VAR 95 -3,85 % -2,99 % -3,16 %
VAR 99 -7,28 % -6,32 % -6,32 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,23 0,53
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,05 0,93 1,24
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,56 0,89
Kurtosis 1,64 1,64 8,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR