Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 3,77 % 6,58 % 9,71 % 10,95 % 4,19 % 1,23 % 6,37 % 62,06 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta 0,17 % -0,65 % -2,94 % -2,83 % -12,99 % -3,00 % -24,72 % -34,26 % -25,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,37 % 9,97 % -10,93 % 15,47 % 42,65 % -8,61 % - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -20,65 % -3,31 % -5,29 % 4,04 % 20,19 % -11,95 % - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -6,22 % -3,33 % -18,31 % -9,42 % 21,56 % - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,37 % 0,09 % 10,56 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -20,65 % -9,46 % -1,85 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,09 % 12,78 % 16,58 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -17,10 % -17,10 % -32,39 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,71 % 9,62 % 10,49 %
Sortino 0,01 -0,31 0,84
VAR 95 -3,68 % -2,61 % -3,28 %
VAR 99 -6,61 % -6,50 % -6,50 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,23 0,53
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,04 0,93 1,24
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,48 1,03
Kurtosis 1,29 1,43 9,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR