Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,16 % -0,16 % -3,52 % -4,14 % -3,83 % -3,01 % 12,88 % 5,73 % -
Categoria 0,17 % 0,13 % 0,42 % 0,05 % 1,92 % 3,03 % 2,74 % 17,42 % 15,00 % 29,17 %
Delta -0,18 % 0,02 % -0,58 % -3,57 % -6,05 % -6,86 % -5,74 % -4,53 % -9,27 % -
Benchmark* 0,00 % -0,28 % 0,29 % 0,36 % 2,76 % 4,40 % 3,96 % 20,90 % 20,78 % 44,04 %
Delta 0,00 % 0,43 % -0,45 % -3,88 % -6,89 % -8,23 % -6,97 % -8,02 % -15,05 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,82 % 5,84 % 9,90 % -10,98 % 3,13 % 2,54 % - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta 6,06 % -5,10 % 2,07 % -3,11 % -4,07 % 4,39 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,14 % -8,81 % 0,33 % -3,57 % -5,78 % 3,43 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,28 % 4,64 % 1,09 %
Categoria 2,80 % 5,83 % 2,86 %
Delta -6,08 % -1,19 % -1,78 %
Benchmark* 4,07 % 6,81 % 3,82 %
Delta -7,35 % -2,17 % -2,73 %
Rischio
Volatilità 3,51 % 3,21 % 4,87 %
Volatilità Categoria 2,69 % 3,90 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,98 % 5,65 % 6,16 %
Max drawdown -5,54 % -5,54 % -14,86 %
Tempo di recupero - - 979 j
DSR 3,11 % 2,32 % 3,58 %
Sortino -1,73 0,80 -0,30
VAR 95 -0,83 % -0,67 % -1,10 %
VAR 99 -1,73 % -1,43 % -1,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,53 0,58 -0,22
TEV 5,21 % 5,47 % 5,63 %
Information ratio (IR) -1,41 -0,40 -0,49
Up Capture Ratio -0,05 0,28 0,37
Down Capture Ratio 0,25 0,08 0,38
Indice Omega 0,55 1,17 0,92
Reattività
Beta 0,03 0,19 0,40
R² 0,12 11,50 25,01
Beta bull -0,42 0,20 0,49
Beta bear 0,22 0,21 0,38
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,58 -0,26
Kurtosis 2,16 2,94 2,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index