Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,08 % 0,35 % 0,90 % 1,20 % 2,36 % 7,02 % 4,62 % -
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,48 % 0,96 % 1,37 % 2,71 % 8,45 % 7,13 % 5,93 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,06 % -0,12 % -0,05 % -0,17 % -0,35 % -1,44 % -2,51 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,10 % 1,49 % 2,73 % 9,03 % 7,81 % 6,25 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,07 % -0,14 % -0,20 % -0,29 % -0,37 % -2,01 % -3,19 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,21 % 2,60 % -1,02 % -1,03 % -0,80 % - - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,45 % -0,51 % -0,55 % -0,50 % -0,39 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,50 % -0,65 % -1,01 % -0,46 % -0,25 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % 2,23 % 0,89 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,36 %
Delta -0,28 % -0,47 % -0,48 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,35 % -0,66 % -0,60 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,02 % -0,39 % -2,56 %
Tempo di recupero 3 j 223 j 1226 j
DSR 0,13 % 0,18 % 0,16 %
Sortino -2,62 -3,61 -3,65
VAR 95 0,02 % -0,02 % -0,04 %
VAR 99 0,00 % -0,07 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,95 -2,52 -1,94
TEV 0,16 % 0,19 % 0,17 %
Information ratio (IR) -2,23 -3,41 -3,52
Up Capture Ratio 0,88 0,81 0,81
Down Capture Ratio - 31,57 2,17
Indice Omega 0,47 0,28 0,24
Reattività
Beta 1,21 1,24 1,02
27,07 48,19 70,72
Beta bull 1,21 1,05 1,05
Beta bear - -308,41 -2,52
Asimmetria
Skewness 0,66 -0,67 0,16
Kurtosis 0,36 3,68 0,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester