Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,11 % 0,41 % 1,05 % 1,07 % 2,58 % 6,79 % 4,43 % -
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,18 % 2,86 % 8,28 % 6,92 % 5,68 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,23 % -0,04 % -0,11 % -0,28 % -1,49 % -2,49 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,30 % 2,89 % 8,80 % 7,55 % 6,01 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,12 % -0,13 % -0,23 % -0,32 % -2,01 % -3,12 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,21 % 2,60 % -1,02 % -1,03 % -0,80 % - - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,46 % -0,51 % -0,55 % -0,49 % -0,39 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,50 % -0,65 % -1,01 % -0,46 % -0,25 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 2,16 % 0,85 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,19 % -0,48 % -0,47 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,29 % -0,65 % -0,59 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,28 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,02 % -0,50 % -2,62 %
Tempo di recupero 3 j 254 j 1267 j
DSR 0,13 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -2,24 -3,52 -3,63
VAR 95 0,02 % -0,03 % -0,04 %
VAR 99 0,00 % -0,07 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,60 -2,33 -1,86
TEV 0,15 % 0,20 % 0,17 %
Information ratio (IR) -1,87 -3,28 -3,47
Up Capture Ratio 0,90 0,82 0,82
Down Capture Ratio - 8,29 2,14
Indice Omega 0,53 0,29 0,24
Reattività
Beta 1,19 1,21 1,02
25,65 51,07 71,01
Beta bull 1,19 1,04 1,04
Beta bear - -1,15 -2,53
Asimmetria
Skewness 0,53 -0,76 0,20
Kurtosis 0,12 3,05 0,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester