Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,18 % 0,58 % 1,29 % 0,79 % 2,94 % 6,18 % 4,10 % -
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,17 % 0,45 % 1,30 % 0,74 % 3,15 % 7,55 % 6,49 % 5,05 %
Delta 0,00 % -0,03 % 0,01 % 0,13 % -0,01 % 0,05 % -0,21 % -1,36 % -2,39 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,90 % 3,23 % 8,25 % 7,01 % 5,50 %
Delta 0,00 % -0,02 % 0,00 % -0,04 % -0,10 % -0,11 % -0,29 % -2,07 % -2,92 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,21 % 2,60 % -1,02 % -1,03 % -0,80 % - - -
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,45 % -0,47 % -0,57 % -0,49 % -0,39 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,50 % -0,65 % -1,01 % -0,46 % -0,25 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 1,99 % 0,80 %
Categoria 3,13 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,14 % -0,42 % -0,45 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,26 % -0,67 % -0,55 %
Rischio
Volatilità 0,16 % 0,31 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,02 % -0,73 % -2,66 %
Tempo di recupero 2 j 366 j 1310 j
DSR 0,13 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -2,10 -3,43 -3,41
VAR 95 0,02 % -0,05 % -0,04 %
VAR 99 0,00 % -0,08 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,66 -2,15 -1,73
TEV 0,15 % 0,21 % 0,17 %
Information ratio (IR) -1,71 -3,21 -3,21
Up Capture Ratio 0,91 0,82 0,82
Down Capture Ratio - 4,37 2,01
Indice Omega 0,53 0,31 0,27
Reattività
Beta 0,85 1,17 1,00
12,10 55,39 70,53
Beta bull 0,85 1,04 1,04
Beta bear - -1,74 -2,55
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,79 0,26
Kurtosis 0,77 1,90 0,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester