Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -0,23 % 0,67 % -0,80 % 0,00 % -0,13 % -0,44 % 8,86 % -9,62 % -
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,44 % -0,47 % -0,06 % -0,88 % -1,22 % -1,59 % -1,61 % -2,61 % -12,49 % -
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,38 % -0,49 % -1,00 % -2,77 % -3,04 % -2,98 % -1,92 % 2,38 % -2,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,04 % 3,30 % 6,68 % -18,07 % -0,33 % 3,17 % - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -0,71 % -1,85 % 1,54 % -8,80 % -2,34 % 2,49 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,74 % -1,16 % 4,70 % -6,67 % -2,26 % 3,22 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,72 % 3,31 % -1,77 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -1,48 % -0,59 % -2,39 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,08 % 0,90 % -0,46 %
Rischio
Volatilità 4,04 % 4,91 % 6,30 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,08 % -4,08 % -19,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,11 % 3,43 % 4,73 %
Sortino -0,90 0,16 -0,83
VAR 95 -0,91 % -1,00 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -1,40 % -2,60 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 0,11 -0,62
TEV 3,71 % 4,32 % 4,66 %
Information ratio (IR) -0,56 0,21 -0,10
Up Capture Ratio 0,52 0,63 0,71
Down Capture Ratio 0,64 0,53 0,77
Indice Omega 0,80 1,00 0,78
Reattività
Beta 0,59 0,58 0,72
R² 30,86 46,11 53,36
Beta bull 0,84 0,87 0,79
Beta bear 0,39 0,41 0,60
Asimmetria
Skewness -0,14 0,02 0,02
Kurtosis -0,46 1,30 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index