Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,07 % 0,59 % 1,44 % 0,87 % 3,61 % 9,38 % 9,92 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,07 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,21 % 4,92 %
Delta -0,04 % -0,62 % 1,15 % 2,20 % 1,42 % 2,22 % -0,03 % 6,16 % 6,72 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,51 % 4,25 % -1,05 % -0,37 % 0,01 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -0,52 % -0,67 % 8,25 % -2,28 % -0,68 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,06 % 2,27 % 10,35 % -2,30 % 0,07 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,92 % 2,97 % 2,11 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 0,21 % 1,84 % 0,69 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,94 % 3,80 % 3,66 %
Rischio
Volatilità 0,11 % 0,49 % 0,53 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,02 % -1,01 % -1,89 %
Tempo di recupero 5 j 301 j 890 j
DSR 0,04 % 0,33 % 0,28 %
Sortino 14,12 1,20 2,88
VAR 95 0,05 % -0,07 % -0,05 %
VAR 99 0,04 % -0,23 % -0,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,76 0,81 1,51
TEV 6,83 % 6,68 % 6,51 %
Information ratio (IR) 0,14 0,57 0,56
Up Capture Ratio 0,09 0,07 0,05
Down Capture Ratio -0,12 -0,09 -0,06
Indice Omega 7,59 1,65 2,59
Reattività
Beta 0,00 0,00 0,00
1,23 0,32 0,32
Beta bull -0,01 -0,05 -0,02
Beta bear 0,01 0,03 0,02
Asimmetria
Skewness -0,31 -3,00 -0,20
Kurtosis -0,21 13,80 9,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index