Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,06 % 0,15 % 0,41 % 1,00 % 1,40 % 2,55 % 7,60 % 5,80 % -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,13 % 0,47 % 0,95 % 1,44 % 2,69 % 8,55 % 7,20 % 6,01 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,02 % -0,05 % 0,05 % -0,04 % -0,14 % -0,95 % -1,40 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,08 % 1,53 % 2,69 % 9,08 % 7,87 % 6,31 %
Delta 0,03 % 0,02 % 0,00 % -0,08 % -0,08 % -0,13 % -0,13 % -1,47 % -2,06 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,28 % -0,41 % -0,27 % -0,28 % -0,03 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 2,41 % 1,11 %
Categoria 2,76 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,05 % -0,30 % -0,26 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,11 % -0,48 % -0,38 %
Rischio
Volatilità 0,19 % 0,28 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,26 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -0,08 % -0,40 % -2,00 %
Tempo di recupero 8 j 205 j 1161 j
DSR 0,12 % 0,18 % 0,16 %
Sortino -0,87 -2,61 -2,30
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,08 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -1,71 -1,17
TEV 0,17 % 0,21 % 0,19 %
Information ratio (IR) -0,65 -2,27 -1,99
Up Capture Ratio 0,95 0,86 0,86
Down Capture Ratio - 24,82 1,60
Indice Omega 0,76 0,43 0,48
Reattività
Beta 1,23 1,23 0,99
25,01 43,20 64,25
Beta bull 1,23 1,09 1,09
Beta bear - -160,47 -1,94
Asimmetria
Skewness 0,55 -0,58 0,17
Kurtosis -0,20 1,50 -0,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester