Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,16 % 0,42 % 1,14 % 1,23 % 2,81 % 7,30 % 5,57 % -
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,01 % -0,22 % 0,05 % 0,03 % -0,05 % -0,99 % -1,36 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,01 % -0,10 % -0,04 % -0,08 % -0,08 % -1,51 % -1,98 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - - -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,28 % -0,41 % -0,27 % -0,28 % -0,03 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % 2,33 % 1,07 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,02 % -0,31 % -0,24 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,07 % -0,48 % -0,37 %
Rischio
Volatilità 0,20 % 0,29 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,08 % -0,47 % -2,02 %
Tempo di recupero 8 j 245 j 1189 j
DSR 0,12 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -0,58 -2,59 -2,29
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,08 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -1,67 -1,16
TEV 0,18 % 0,22 % 0,19 %
Information ratio (IR) -0,39 -2,21 -1,94
Up Capture Ratio 0,97 0,86 0,86
Down Capture Ratio - 6,00 1,57
Indice Omega 0,85 0,45 0,49
Reattività
Beta 1,20 1,17 0,98
21,07 44,60 64,39
Beta bull 1,20 1,09 1,09
Beta bear - -1,41 -1,95
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,65 0,20
Kurtosis -0,01 1,31 -0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester