Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,04 % 0,21 % 0,67 % 1,38 % 0,84 % 3,18 % 6,60 % 5,22 % -
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,12 % 0,50 % 1,25 % 0,69 % 3,16 % 7,44 % 6,43 % 4,99 %
Delta -0,01 % -0,03 % 0,09 % 0,18 % 0,12 % 0,15 % 0,02 % -0,84 % -1,21 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,86 % 3,27 % 8,19 % 6,96 % 5,45 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,03 % 0,04 % -0,03 % -0,02 % -0,09 % -1,59 % -1,74 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,38 % 2,70 % -0,74 % -0,82 % -0,45 % - - -
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,37 % -0,29 % -0,27 % -0,03 % - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,55 % -0,73 % -0,24 % 0,11 % - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,20 % 2,05 % 0,97 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -0,12 % -0,30 % -0,27 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,20 % -0,53 % -0,34 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,32 % 0,32 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,08 % -0,77 % -2,04 %
Tempo di recupero 8 j 387 j 1204 j
DSR 0,13 % 0,19 % 0,16 %
Sortino -1,50 -2,76 -2,09
VAR 95 0,01 % -0,05 % -0,05 %
VAR 99 0,01 % -0,08 % -0,07 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -1,65 -1,06
TEV 0,18 % 0,22 % 0,19 %
Information ratio (IR) -1,13 -2,41 -1,75
Up Capture Ratio 0,94 0,86 0,86
Down Capture Ratio - 3,14 1,39
Indice Omega 0,68 0,43 0,53
Reattività
Beta 0,84 1,13 0,96
7,73 54,08 63,28
Beta bull 0,84 1,12 1,12
Beta bear - -1,17 -1,96
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,53 0,29
Kurtosis 0,26 0,24 -0,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester