Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 1,09 % -0,28 % 0,25 % 1,83 % 0,73 % 6,93 % 17,08 % 26,45 % -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,03 % 0,48 % 0,73 % 1,52 % 2,11 % 2,17 % 3,34 % 14,26 % 23,02 % -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,08 % -0,42 % 2,20 % 3,40 % 3,37 % 4,52 % 4,83 % 21,94 % 38,54 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 4,18 % 5,74 % 1,54 % 0,55 % -0,26 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 4,91 % 5,42 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 3,01 % 3,78 % 4,01 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,74 % 5,74 % 6,98 %
Rischio
Volatilità 1,85 % 5,52 % 4,85 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,04 % -12,31 % -15,40 %
Tempo di recupero - 594 j 818 j
DSR 1,15 % 4,10 % 3,39 %
Sortino 2,89 0,57 1,22
VAR 95 -0,40 % -1,09 % -0,84 %
VAR 99 -0,44 % -2,77 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,80 0,42 0,85
TEV 6,42 % 8,27 % 8,32 %
Information ratio (IR) 0,58 0,69 0,84
Up Capture Ratio 0,27 0,24 0,12
Down Capture Ratio -0,07 -0,04 -0,18
Indice Omega 1,82 1,20 1,44
Reattività
Beta 0,10 0,07 -0,05
12,66 0,71 0,40
Beta bull -0,05 -0,30 -0,28
Beta bear 0,11 0,30 0,13
Asimmetria
Skewness -0,46 -1,15 -0,87
Kurtosis -0,48 4,93 5,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index