Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,02 % 0,10 % -0,27 % 0,59 % 0,48 % 2,73 % 24,10 % 17,58 % -
Categoria 0,12 % 0,14 % 0,04 % -0,67 % 0,31 % 0,49 % 2,59 % 10,52 % 3,69 % 11,17 %
Delta -0,09 % -0,13 % 0,06 % 0,41 % 0,27 % -0,01 % 0,14 % 13,58 % 13,89 % -
Benchmark* 0,22 % 0,14 % -0,01 % -0,98 % -0,74 % 0,33 % 0,47 % 1,40 % -5,29 % 3,77 %
Delta -0,19 % -0,12 % 0,11 % 0,71 % 1,32 % 0,15 % 2,26 % 22,70 % 22,87 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,87 % 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 3,09 % 4,17 % 5,65 % 1,67 % 0,53 % -0,31 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,58 % 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 7,66 % 3,24 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 1,17 % 4,34 % 2,64 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 4,58 % 7,16 % 4,54 %
Rischio
Volatilità 1,87 % 3,01 % 4,65 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -2,04 % -4,43 % -15,40 %
Tempo di recupero - 91 j 818 j
DSR 1,28 % 1,87 % 3,48 %
Sortino 1,13 2,49 0,39
VAR 95 -0,37 % -0,46 % -0,87 %
VAR 99 -0,75 % -1,29 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,55 0,30
TEV 3,98 % 5,46 % 7,69 %
Information ratio (IR) 1,15 1,31 0,59
Up Capture Ratio 0,23 0,39 0,16
Down Capture Ratio -0,08 -0,08 -0,04
Indice Omega 1,38 1,79 1,15
Reattività
Beta 0,10 0,20 0,05
4,27 16,09 0,41
Beta bull 0,23 0,27 -0,22
Beta bear 0,08 0,26 0,25
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,16 -1,15
Kurtosis 1,33 2,64 6,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index