Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,13 % 0,84 % 2,00 % 2,24 % 3,67 % 6,82 % 24,84 % 22,42 % -
Categoria 0,02 % -0,20 % 0,87 % 0,47 % -1,47 % -0,44 % 1,98 % 4,48 % 2,57 % 8,07 %
Delta -0,01 % 0,33 % -0,03 % 1,53 % 3,71 % 4,10 % 4,84 % 20,36 % 19,85 % -
Benchmark* -0,48 % -0,92 % 0,80 % -1,42 % -5,95 % -5,13 % -2,67 % -7,36 % -9,59 % 1,76 %
Delta 0,49 % 1,05 % 0,04 % 3,42 % 8,19 % 8,79 % 9,49 % 32,21 % 32,00 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 4,21 % 5,68 % 1,59 % 0,55 % -0,25 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 8,24 % 4,23 %
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 4,38 % 6,73 % 3,63 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 8,23 % 10,91 % 6,17 %
Rischio
Volatilità 3,05 % 4,83 % 4,70 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -4,43 % -7,60 % -15,40 %
Tempo di recupero 91 j 145 j 818 j
DSR 2,27 % 3,42 % 3,48 %
Sortino 1,65 1,57 0,79
VAR 95 -0,44 % -0,83 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -2,57 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,11 0,58
TEV 6,58 % 7,22 % 7,96 %
Information ratio (IR) 1,25 1,51 0,78
Up Capture Ratio 0,37 0,35 0,14
Down Capture Ratio 0,02 -0,12 -0,10
Indice Omega 1,58 1,55 1,28
Reattività
Beta 0,20 0,15 0,02
23,61 4,11 0,06
Beta bull 0,16 -0,04 -0,28
Beta bear 0,22 0,34 0,25
Asimmetria
Skewness -1,34 -1,21 -1,18
Kurtosis 5,11 7,12 6,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index