Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,13 % -1,56 % -1,10 % -1,34 % -1,11 % 1,47 % 24,35 % 16,36 % -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta -0,15 % -0,06 % 0,24 % -0,64 % -1,45 % -0,61 % 0,86 % 14,46 % 14,33 % -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,72 % -0,64 % -0,73 % -1,96 % -2,28 % -2,10 % 3,61 % 22,39 % 23,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,87 % 9,22 % 10,67 % -7,76 % 2,45 % 0,43 % - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,11 % 4,17 % 5,66 % 1,63 % 0,51 % -0,30 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,58 % 4,77 % 8,68 % 3,63 % 0,52 % 0,48 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,58 % 7,03 % 3,47 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 1,99 % 3,36 % 2,55 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,56 % 6,15 % 4,46 %
Rischio
Volatilità 2,88 % 3,81 % 4,61 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -4,43 % -6,20 % -15,40 %
Tempo di recupero 91 j 142 j 818 j
DSR 2,24 % 2,76 % 3,44 %
Sortino 0,23 1,44 0,49
VAR 95 -0,44 % -0,60 % -0,87 %
VAR 99 -1,46 % -1,46 % -2,57 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 1,05 0,37
TEV 5,79 % 6,74 % 7,67 %
Information ratio (IR) 1,30 0,91 0,58
Up Capture Ratio 0,28 0,29 0,16
Down Capture Ratio 0,05 -0,13 -0,05
Indice Omega 1,09 1,58 1,18
Reattività
Beta 0,21 0,09 0,04
23,07 2,03 0,38
Beta bull 0,33 -0,04 -0,23
Beta bear 0,25 0,19 0,26
Asimmetria
Skewness -1,10 -1,84 -1,19
Kurtosis 6,14 15,26 6,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index