Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -1,32 % 2,08 % 2,02 % 9,49 % 11,38 % 16,44 % 71,81 % 68,06 % -
Categoria -0,91 % -0,86 % 4,78 % 3,37 % 14,67 % 16,55 % 18,19 % 61,35 % 65,30 % 169,99 %
Delta -0,21 % -0,46 % -2,69 % -1,35 % -5,18 % -5,18 % -1,75 % 10,46 % 2,75 % -
Benchmark* -1,21 % -1,29 % 5,30 % 3,95 % 16,11 % 18,91 % 20,39 % 72,48 % 85,41 % 214,96 %
Delta 0,09 % -0,03 % -3,22 % -1,93 % -6,62 % -7,54 % -3,95 % -0,67 % -17,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,01 % 21,58 % 23,93 % -20,55 % 30,06 % 16,45 % - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta 13,29 % -5,68 % 4,35 % -4,54 % -2,71 % 5,88 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,29 % -10,93 % 1,84 % -5,67 % -6,94 % 5,93 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,98 % 20,07 % 11,59 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -1,64 % 3,20 % 0,95 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -3,89 % 0,42 % -1,71 %
Rischio
Volatilità 11,91 % 14,16 % 16,35 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,01 % -19,56 % -26,43 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 750 j
DSR 7,12 % 9,10 % 10,95 %
Sortino 1,82 1,90 0,87
VAR 95 -2,40 % -2,62 % -3,30 %
VAR 99 -2,62 % -4,21 % -5,46 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 1,22 0,58
TEV 6,60 % 6,94 % 7,64 %
Information ratio (IR) -0,59 0,06 -0,22
Up Capture Ratio 0,87 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,87 0,92 0,96
Indice Omega 1,51 1,55 1,25
Reattività
Beta 0,87 0,85 0,92
R² 70,85 78,52 78,76
Beta bull 1,00 0,88 0,95
Beta bear 0,57 0,66 0,84
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,34 -0,11
Kurtosis -0,26 2,60 1,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR