Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,11 % 0,42 % 0,93 % 1,12 % 2,36 % 7,94 % 6,27 % 4,54 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,18 % 0,59 % 1,05 % 1,30 % 2,78 % 8,38 % 7,06 % 5,84 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,07 % -0,17 % -0,12 % -0,18 % -0,42 % -0,44 % -0,78 % -1,30 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,14 % 1,39 % 2,82 % 8,91 % 7,67 % 6,12 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,09 % -0,21 % -0,26 % -0,45 % -0,97 % -1,39 % -1,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,39 % 3,01 % -0,26 % -0,82 % -0,62 % -0,49 % -0,57 % -0,44 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,10 % 0,22 % -0,28 % -0,21 % -0,24 % -0,15 % -0,04 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,11 % 0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 2,52 % 1,19 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,35 % -0,13 % -0,13 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,44 % -0,30 % -0,26 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,17 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,08 % -1,63 %
Tempo di recupero - 131 j 1114 j
DSR 0,07 % 0,06 % 0,05 %
Sortino -6,26 -5,31 -4,91
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,50 -1,76 -0,99
TEV 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -12,77 -7,07 -6,26
Up Capture Ratio 0,85 0,90 0,90
Down Capture Ratio - 1,41 1,35
Indice Omega 0,00 0,10 0,11
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,98
82,65 93,65 97,46
Beta bull 0,99 1,03 1,03
Beta bear - 1,07 1,27
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,95 0,09
Kurtosis -0,99 0,29 -1,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester