Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,14 % 0,51 % 1,15 % 0,74 % 2,78 % 7,33 % 5,72 % 4,03 %
Categoria 0,00 % 0,08 % 0,19 % 0,45 % 1,24 % 0,74 % 3,14 % 7,55 % 6,49 % 5,06 %
Delta 0,01 % -0,04 % -0,04 % 0,06 % -0,10 % 0,00 % -0,36 % -0,22 % -0,77 % -1,03 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,91 % 3,23 % 8,26 % 7,02 % 5,51 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,11 % -0,23 % -0,17 % -0,45 % -0,92 % -1,30 % -1,48 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,39 % 3,01 % -0,26 % -0,82 % -0,62 % -0,49 % -0,57 % -0,44 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,06 % 0,20 % -0,27 % -0,21 % -0,23 % -0,11 % -0,04 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,11 % 0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 2,37 % 1,10 %
Categoria 3,13 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,33 % -0,04 % -0,14 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,46 % -0,29 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,20 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown - -0,22 % -1,71 %
Tempo di recupero - 224 j 1179 j
DSR 0,07 % 0,06 % 0,05 %
Sortino -6,66 -5,26 -4,72
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,70 -1,46 -0,97
TEV 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -13,14 -6,82 -5,82
Up Capture Ratio 0,87 0,90 0,90
Down Capture Ratio - 1,40 1,35
Indice Omega 0,01 0,11 0,12
Reattività
Beta 1,10 0,99 0,98
81,77 95,43 97,37
Beta bull 1,10 1,02 1,02
Beta bear - 1,23 1,27
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,99 0,18
Kurtosis -0,72 -0,04 -1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester