Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,12 % 0,44 % 1,02 % 0,98 % 2,53 % 7,72 % 6,07 % 4,34 %
Categoria 0,00 % 0,02 % 0,14 % 0,44 % 1,03 % 1,00 % 2,87 % 8,01 % 6,68 % 5,38 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,34 % -0,29 % -0,61 % -1,04 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,24 % 1,20 % 2,98 % 8,66 % 7,42 % 5,89 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,11 % -0,22 % -0,22 % -0,45 % -0,94 % -1,35 % -1,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,39 % 3,01 % -0,26 % -0,82 % -0,62 % -0,49 % -0,57 % -0,44 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,27 % -0,06 % 0,20 % -0,27 % -0,21 % -0,23 % -0,11 % -0,04 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,32 % -0,24 % -0,24 % -0,24 % -0,07 % -0,01 % -0,11 % 0,01 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 2,45 % 1,15 %
Categoria 3,05 % 2,51 % 1,28 %
Delta -0,39 % -0,06 % -0,13 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,46 % -0,30 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,18 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,14 % -1,67 %
Tempo di recupero - 175 j 1142 j
DSR 0,07 % 0,06 % 0,05 %
Sortino -6,57 -5,30 -4,84
VAR 95 0,03 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -5,77 -1,64 -0,97
TEV 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Information ratio (IR) -13,51 -7,06 -6,02
Up Capture Ratio 0,86 0,90 0,90
Down Capture Ratio - 1,38 1,34
Indice Omega 0,00 0,11 0,11
Reattività
Beta 1,00 0,98 0,98
81,85 94,57 97,50
Beta bull 1,00 1,02 1,02
Beta bear - 1,16 1,27
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,01 0,13
Kurtosis -0,91 0,24 -1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester