Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % 6,42 % 13,08 % 18,49 % 25,40 % 9,10 % 31,09 % 22,70 % 89,51 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,33 % 1,99 % 3,56 % 5,94 % 1,45 % 1,91 % 5,13 % -17,93 % 1,96 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,31 % 3,60 % -15,27 % 18,92 % 36,37 % -11,29 % - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta 4,29 % -9,68 % -9,63 % 7,49 % 13,92 % -14,64 % - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -12,60 % -7,68 % -14,86 % -15,69 % 18,88 % - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,31 % 3,77 % 12,63 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta 4,29 % -5,79 % 0,22 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 16,56 % 16,87 % 18,26 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,04 % -20,03 % -33,04 %
Tempo di recupero 115 j 975 j -
DSR 11,20 % 12,12 % 11,84 %
Sortino 2,24 0,06 0,92
VAR 95 -2,55 % -3,80 % -3,75 %
VAR 99 -8,42 % -5,02 % -5,02 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 0,04 0,60
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,72 1,05 1,27
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,29 0,37
Kurtosis 3,09 0,42 2,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR