Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,15 % -0,40 % -10,10 % -23,17 % -13,44 % -21,48 % -26,90 % 43,86 % 59,11 % -17,73 %
Categoria 0,30 % 3,31 % -4,35 % -10,35 % -9,48 % -8,53 % -7,32 % -2,83 % 52,72 % 27,17 %
Delta -1,46 % -3,71 % -5,75 % -12,82 % -3,96 % -12,96 % -19,58 % 46,69 % 6,39 % -44,91 %
Benchmark* 0,17 % 3,96 % -5,34 % -6,38 % -6,92 % -5,37 % 1,57 % 3,10 % 29,56 % 32,07 %
Delta -1,32 % -4,36 % -4,76 % -16,79 % -6,52 % -16,11 % -28,47 % 40,76 % 29,55 % -49,81 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,25 % -8,00 % 104,39 % -22,01 % -16,98 % 12,26 % -39,90 % 20,29 %
Categoria 5,45 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta 20,81 % -16,64 % 106,51 % -38,29 % -19,89 % -0,55 % -27,60 % 6,04 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 11,91 % -14,01 % 119,54 % -27,60 % -25,28 % -8,45 % -29,38 % -0,37 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,15 % 21,47 % 13,44 %
Categoria -4,79 % 0,91 % 11,78 %
Delta -1,36 % 20,55 % 1,67 %
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -14,21 % 19,14 % 5,22 %
Rischio
Volatilità 30,84 % 33,86 % 37,06 %
Volatilità Categoria 10,30 % 9,99 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -30,63 % -30,63 % -39,36 %
Tempo di recupero - - 553 j
DSR 24,97 % 22,20 % 24,34 %
Sortino -0,38 0,85 0,50
VAR 95 -5,51 % -6,19 % -7,26 %
VAR 99 -20,40 % -9,99 % -13,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,56 0,33
TEV 33,59 % 34,93 % 36,82 %
Information ratio (IR) -0,42 0,55 0,14
Up Capture Ratio 0,25 0,74 0,83
Down Capture Ratio 0,36 0,14 0,51
Indice Omega 0,94 1,27 1,21
Reattività
Beta 0,04 0,30 0,54
0,04 1,39 4,62
Beta bull -0,38 -0,20 0,21
Beta bear -0,69 0,57 0,58
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,15 0,32
Kurtosis 9,00 2,25 4,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR