Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 7,20 % 4,00 % -1,46 % -15,49 % -15,49 % -24,93 % 79,60 % 58,39 % -13,03 %
Categoria -0,16 % 0,65 % 1,81 % 4,43 % -0,33 % -0,33 % -1,29 % 19,82 % 52,67 % 36,97 %
Delta 1,73 % 6,56 % 2,19 % -5,89 % -15,16 % -15,16 % -23,64 % 59,78 % 5,71 % -50,00 %
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 1,88 % 7,61 % 2,02 % -4,09 % -17,95 % -18,05 % -31,43 % 60,80 % 27,96 % -56,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,25 % -8,00 % 104,39 % -22,01 % -16,98 % 12,26 % -39,90 % 20,29 %
Categoria 5,54 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 20,71 % -16,57 % 106,49 % -38,23 % -19,90 % -0,56 % -27,56 % 6,04 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 11,91 % -14,01 % 119,54 % -27,60 % -25,28 % -8,45 % -29,38 % -0,37 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,75 % 15,25 % 8,72 %
Categoria -0,92 % 2,05 % 9,40 %
Delta -30,83 % 13,20 % -0,68 %
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta -39,94 % 12,07 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 29,66 % 33,78 % 36,95 %
Volatilità Categoria 12,29 % 10,88 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -34,56 % -35,04 % -39,36 %
Tempo di recupero - - 553 j
DSR 26,34 % 22,41 % 24,49 %
Sortino -1,32 0,56 0,30
VAR 95 -5,51 % -6,19 % -7,26 %
VAR 99 -20,40 % -9,99 % -13,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 0,37 0,20
TEV 32,54 % 34,62 % 36,76 %
Information ratio (IR) -1,23 0,35 0,06
Up Capture Ratio -0,13 0,70 0,81
Down Capture Ratio 0,64 0,25 0,57
Indice Omega 0,61 1,21 1,15
Reattività
Beta 0,15 0,36 0,53
0,68 2,29 4,57
Beta bull -0,12 -0,16 0,04
Beta bear -0,01 0,67 0,57
Asimmetria
Skewness -2,01 -0,12 0,36
Kurtosis 8,90 2,27 4,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR