Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,03 % 4,46 % 10,69 % -14,96 % -13,09 % -22,43 % 85,42 % 82,49 % -12,77 %
Categoria 0,37 % 1,76 % 3,51 % 13,23 % 1,16 % 3,17 % 2,15 % 18,86 % 61,12 % 42,27 %
Delta -0,01 % -1,73 % 0,94 % -2,54 % -16,12 % -16,25 % -24,57 % 66,55 % 21,37 % -55,04 %
Benchmark* 0,80 % 1,81 % 3,62 % 12,66 % 5,47 % 6,60 % 11,47 % 20,15 % 32,24 % 45,35 %
Delta -0,44 % -1,78 % 0,84 % -1,97 % -20,42 % -19,69 % -33,89 % 65,27 % 50,25 % -58,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,25 % -8,00 % 104,39 % -22,01 % -16,98 % 12,26 % -39,90 % 20,29 %
Categoria 5,53 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 20,72 % -16,57 % 106,49 % -38,23 % -19,90 % -0,56 % -27,56 % 6,04 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 11,91 % -14,01 % 119,54 % -27,60 % -25,28 % -8,45 % -29,38 % -0,37 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,37 % 21,45 % 9,03 %
Categoria -2,66 % 5,69 % 8,92 %
Delta -24,71 % 15,76 % 0,11 %
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -32,81 % 16,02 % 3,16 %
Rischio
Volatilità 29,92 % 33,88 % 37,01 %
Volatilità Categoria 12,40 % 10,61 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -34,67 % -35,15 % -39,36 %
Tempo di recupero - - 553 j
DSR 26,32 % 22,34 % 24,51 %
Sortino -1,15 0,83 0,31
VAR 95 -5,51 % -6,19 % -7,26 %
VAR 99 -20,40 % -9,99 % -13,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 0,55 0,20
TEV 32,62 % 34,64 % 36,77 %
Information ratio (IR) -1,01 0,46 0,09
Up Capture Ratio -0,08 0,77 0,84
Down Capture Ratio 0,70 0,29 0,59
Indice Omega 0,61 1,24 1,15
Reattività
Beta 0,17 0,37 0,54
0,78 2,38 4,68
Beta bull -0,14 -0,19 0,06
Beta bear -0,06 0,58 0,54
Asimmetria
Skewness -1,90 -0,14 0,36
Kurtosis 8,60 2,22 4,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR