Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -1,86 % 2,80 % -14,87 % -13,52 % -16,98 % -27,20 % 67,31 % 67,16 % -9,23 %
Categoria -1,05 % 0,19 % 8,99 % -4,61 % -2,78 % -2,77 % -3,80 % 9,34 % 59,85 % 36,05 %
Delta 0,20 % -2,05 % -6,18 % -10,26 % -10,74 % -14,22 % -23,40 % 57,97 % 7,30 % -45,28 %
Benchmark* -1,08 % -0,88 % 10,07 % -3,28 % 1,44 % 1,02 % 4,66 % 16,46 % 38,73 % 41,51 %
Delta 0,23 % -0,99 % -7,27 % -11,59 % -14,96 % -18,01 % -31,85 % 50,85 % 28,42 % -50,74 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,25 % -8,00 % 104,39 % -22,01 % -16,98 % 12,26 % -39,90 % 20,29 %
Categoria 5,54 % 8,64 % -2,12 % 16,28 % 2,92 % 12,81 % -12,30 % 14,25 %
Delta 20,71 % -16,64 % 106,51 % -38,29 % -19,89 % -0,55 % -27,60 % 6,04 %
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 11,91 % -14,01 % 119,54 % -27,60 % -25,28 % -8,45 % -29,38 % -0,37 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -28,10 % 12,29 % 9,72 %
Categoria -6,59 % -0,76 % 8,64 %
Delta -21,51 % 13,05 % 1,08 %
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -30,85 % 11,05 % 4,32 %
Rischio
Volatilità 29,30 % 33,72 % 36,97 %
Volatilità Categoria 11,77 % 10,75 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -34,70 % -34,70 % -39,36 %
Tempo di recupero - - 553 j
DSR 25,53 % 22,41 % 24,43 %
Sortino -1,23 0,43 0,34
VAR 95 -5,51 % -6,19 % -7,26 %
VAR 99 -20,40 % -9,99 % -13,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,29 0,23
TEV 32,10 % 34,62 % 36,81 %
Information ratio (IR) -0,96 0,32 0,12
Up Capture Ratio -0,05 0,68 0,82
Down Capture Ratio 0,45 0,22 0,51
Indice Omega 0,70 1,19 1,18
Reattività
Beta 0,16 0,35 0,53
0,70 2,16 4,53
Beta bull -0,11 -0,15 0,10
Beta bear 0,13 0,63 0,60
Asimmetria
Skewness -2,19 -0,11 0,34
Kurtosis 9,98 2,31 4,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR