Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,69 % 0,95 % 7,52 % 11,24 % 16,54 % -2,29 % 40,22 % 60,42 % -
Categoria 0,06 % 0,95 % -1,17 % -1,53 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta -0,17 % -0,26 % 2,12 % 9,05 % 11,50 % 17,93 % -5,75 % 37,04 % 57,21 % -
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,25 % -0,71 % 3,53 % 10,93 % 12,74 % 20,20 % -4,38 % 44,74 % 72,36 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -27,95 % 25,36 % 32,02 % -1,03 % -37,40 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,97 % 13,04 % 9,72 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -9,67 % 11,91 % 8,30 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -8,94 % 13,87 % 11,27 %
Rischio
Volatilità 25,59 % 21,83 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -23,49 % -27,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,68 % 15,35 % -
Sortino -0,45 0,68 -
VAR 95 -4,21 % -4,07 % -
VAR 99 -16,22 % -6,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,48 -
TEV 25,66 % 22,02 % -
Information ratio (IR) -0,35 0,63 -
Up Capture Ratio 1,09 0,86 -
Down Capture Ratio 1,51 0,09 -
Indice Omega 0,89 1,21 -
Reattività
Beta 0,46 0,41 -
1,51 1,55 -
Beta bull -0,65 0,81 -
Beta bear -0,64 -0,22 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,82 -
Kurtosis 7,12 4,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index