Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % -0,77 % -8,62 % -5,37 % 3,10 % 10,35 % 10,15 % 27,93 % 37,40 % -
Categoria 0,12 % 0,00 % -0,13 % -0,07 % -1,27 % -1,03 % 2,80 % 6,72 % 2,47 % 5,79 %
Delta -1,69 % -0,77 % -8,50 % -5,30 % 4,37 % 11,38 % 7,35 % 21,21 % 34,94 % -
Benchmark* -0,05 % -0,45 % -1,59 % -2,55 % -4,88 % -4,87 % -0,62 % -2,64 % -11,30 % -1,02 %
Delta -1,52 % -0,32 % -7,03 % -2,82 % 7,98 % 15,23 % 10,77 % 30,57 % 48,71 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta -27,92 % 25,34 % 32,04 % -1,05 % -37,39 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 5,63 % 5,57 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 4,34 % 4,00 % 4,97 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 5,99 % 6,83 % 7,84 %
Rischio
Volatilità 21,26 % 22,87 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -13,81 % -27,31 % -
Tempo di recupero 149 j - -
DSR 14,32 % 16,46 % -
Sortino 0,35 0,18 -
VAR 95 -3,60 % -4,21 % -
VAR 99 -7,43 % -7,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,13 -
TEV 20,12 % 22,38 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,31 -
Up Capture Ratio 1,40 1,03 -
Down Capture Ratio 1,04 0,53 -
Indice Omega 1,13 1,10 -
Reattività
Beta 0,89 0,75 -
10,57 4,75 -
Beta bull -0,40 0,83 -
Beta bear 0,79 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,73 -
Kurtosis 0,62 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index