Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -1,39 % -14,76 % -22,20 % -16,30 % -16,05 % -11,99 % -16,42 % 17,91 % -
Categoria 0,05 % 0,54 % 0,88 % -0,34 % 0,57 % 0,90 % 2,76 % 11,32 % 3,95 % 11,19 %
Delta -0,51 % -1,93 % -15,64 % -21,85 % -16,86 % -16,96 % -14,75 % -27,74 % 13,96 % -
Benchmark* 0,01 % 0,57 % 0,80 % -0,54 % -0,62 % 0,69 % 0,10 % 2,14 % -5,04 % 2,70 %
Delta -0,47 % -1,96 % -15,56 % -21,65 % -15,68 % -16,74 % -12,09 % -18,56 % 22,96 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,20 % -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - -
Categoria 0,79 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 16,41 % -27,97 % 25,26 % 32,14 % -1,05 % -37,45 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 21,91 % -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,34 % 0,56 % 6,84 %
Categoria 2,26 % 3,33 % 0,60 %
Delta -2,60 % -2,76 % 6,24 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 0,81 % 0,07 % 8,14 %
Rischio
Volatilità 17,09 % 21,26 % 25,64 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -13,67 % -27,31 % -41,97 %
Tempo di recupero - - 248 j
DSR 13,62 % 16,18 % 19,52 %
Sortino -0,17 -0,15 0,25
VAR 95 -4,90 % -4,27 % -4,27 %
VAR 99 -7,43 % -7,43 % -7,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,11 0,19
TEV 16,64 % 20,31 % 26,74 %
Information ratio (IR) 0,05 0,00 0,30
Up Capture Ratio 0,61 1,36 0,41
Down Capture Ratio 0,28 1,21 -0,21
Indice Omega 1,04 1,01 1,15
Reattività
Beta 0,99 1,06 -0,20
5,13 8,74 0,25
Beta bull 1,24 1,05 -1,31
Beta bear 3,07 0,67 0,09
Asimmetria
Skewness -1,13 -1,06 -2,07
Kurtosis 2,39 5,38 18,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index