Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 0,42 % -6,40 % -3,28 % -3,49 % -3,28 % -1,81 % -3,30 % 28,65 % -
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta 1,55 % 0,44 % -4,97 % -3,00 % -3,69 % -3,00 % -2,47 % -13,12 % 26,57 % -
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta 1,94 % 0,72 % -5,00 % -3,74 % -3,74 % -3,74 % 1,39 % -4,10 % 35,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,20 % -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 16,44 % -27,96 % 25,27 % 32,11 % -1,06 % -37,44 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 21,91 % -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,42 % 5,07 % 9,49 %
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta 8,84 % 1,41 % 8,56 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 14,41 % 4,20 % 10,47 %
Rischio
Volatilità 16,07 % 20,42 % 25,28 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -12,72 % -27,31 % -41,97 %
Tempo di recupero 251 j - 248 j
DSR 11,93 % 15,31 % 19,14 %
Sortino 0,62 0,13 0,40
VAR 95 -4,27 % -4,07 % -4,15 %
VAR 99 -7,43 % -7,43 % -7,43 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,10 0,30
TEV 14,56 % 19,79 % 26,43 %
Information ratio (IR) 0,99 0,21 0,40
Up Capture Ratio 1,55 1,28 0,45
Down Capture Ratio 0,50 0,98 -0,25
Indice Omega 1,24 1,06 1,19
Reattività
Beta 1,03 0,84 -0,22
17,92 6,31 0,31
Beta bull 1,17 0,59 -1,43
Beta bear 1,11 0,44 0,09
Asimmetria
Skewness -0,80 -1,13 -2,14
Kurtosis 3,90 6,53 19,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index