Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % -0,52 % -2,87 % -1,57 % 1,77 % 7,98 % 0,48 % 28,87 % 27,05 % -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta 0,78 % -0,62 % -2,82 % -2,62 % 2,74 % 9,07 % -1,68 % 23,22 % 25,13 % -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta 0,68 % -0,66 % -1,84 % -0,29 % 7,19 % 13,59 % 1,94 % 36,27 % 38,81 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -27,92 % 25,29 % 32,04 % -1,04 % -37,40 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,93 % 7,98 % 6,40 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 8,39 % 5,67 % 6,03 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 11,70 % 9,43 % 8,93 %
Rischio
Volatilità 21,03 % 22,80 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -13,81 % -27,31 % -
Tempo di recupero 149 j - -
DSR 13,96 % 16,37 % -
Sortino 0,57 0,32 -
VAR 95 -3,60 % -4,21 % -
VAR 99 -7,43 % -7,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,23 -
TEV 19,55 % 22,30 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,42 -
Up Capture Ratio 1,65 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 0,45 -
Indice Omega 1,17 1,11 -
Reattività
Beta 1,03 0,76 -
13,61 4,81 -
Beta bull 0,66 1,02 -
Beta bear 0,79 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,75 -
Kurtosis 0,75 3,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index