Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % -6,94 % -3,70 % -2,96 % 6,27 % 12,57 % 4,97 % 24,06 % 42,42 % -
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta 1,59 % -6,59 % -4,02 % -0,84 % 7,20 % 13,96 % 2,04 % 19,73 % 39,90 % -
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta 1,15 % -6,16 % -3,32 % 1,61 % 9,97 % 16,97 % 3,80 % 29,25 % 54,82 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,91 % 30,28 % 22,71 % 0,87 % -36,71 % - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -27,92 % 25,33 % 32,08 % -1,01 % -37,42 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -27,37 % 28,30 % 34,11 % -1,06 % -36,66 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,09 % 12,06 % 10,09 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta -4,71 % 11,01 % 9,48 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -3,57 % 13,54 % 12,48 %
Rischio
Volatilità 26,44 % 22,56 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -22,35 % -27,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,72 % 15,82 % -
Sortino -0,21 0,59 -
VAR 95 -4,21 % -4,15 % -
VAR 99 -16,22 % -6,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,42 -
TEV 25,56 % 22,31 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,61 -
Up Capture Ratio 1,63 1,02 -
Down Capture Ratio 1,76 0,25 -
Indice Omega 0,97 1,20 -
Reattività
Beta 0,89 0,62 -
6,65 3,54 -
Beta bull -0,57 0,85 -
Beta bear 0,23 0,40 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,74 -
Kurtosis 6,37 4,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index