Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | -0,31 % | 0,57 % | 3,03 % | -0,25 % | 4,41 % | 3,31 % | 19,01 % | 24,25 % | 32,87 % |
| Categoria | -0,18 % | 0,06 % | 1,18 % | 8,33 % | 9,01 % | 4,24 % | 3,29 % | 27,02 % | 47,15 % | 74,88 % |
| Delta | -0,30 % | -0,37 % | -0,61 % | -5,30 % | -9,26 % | 0,17 % | 0,02 % | -8,01 % | -22,90 % | -42,01 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,42 % | -1,53 % | 8,19 % | 16,51 % | 3,97 % | 13,54 % | 20,58 % | 61,58 % | 120,43 % |
| Delta | -0,45 % | 0,11 % | 2,10 % | -5,17 % | -16,76 % | 0,44 % | -10,24 % | -1,57 % | -37,33 % | -87,56 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | 5,05 % | 5,69 % | 2,83 % | 2,42 % | 10,34 % | -7,30 % | 2,32 % |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | 5,23 % | -5,83 % | -22,59 % | 2,97 % | -16,15 % | 23,37 % | -7,94 % | -27,91 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -8,36 % | 10,27 % | -20,34 % | -6,97 % | -23,30 % | 23,33 % | -20,63 % | -24,16 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,20 % | 4,69 % | 4,37 % |
| Categoria | 0,75 % | 7,97 % | 8,16 % |
| Delta | 0,46 % | -3,28 % | -3,79 % |
| Benchmark* | 12,47 % | 8,11 % | 11,05 % |
| Delta | -11,27 % | -3,42 % | -6,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,64 % | 10,73 % | 11,28 % |
| Volatilità Categoria | 12,17 % | 15,21 % | 19,94 % |
| Volatilità Benchmark | 13,47 % | 16,86 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -6,22 % | -9,94 % | -22,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,01 % | 7,46 % | 7,42 % |
| Sortino | -0,41 | 0,46 | 0,52 |
| VAR 95 | -1,80 % | -2,67 % | -2,67 % |
| VAR 99 | -3,24 % | -4,44 % | -3,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,32 | 0,34 |
| TEV | 17,78 % | 21,85 % | 25,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,16 | -0,26 |
| Up Capture Ratio | -0,23 | -0,07 | -0,09 |
| Down Capture Ratio | -0,35 | -0,21 | -0,23 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,15 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,21 | -0,14 | -0,16 |
| R² | 13,73 | 4,62 | 8,21 |
| Beta bull | -0,16 | -0,02 | -0,10 |
| Beta bear | 0,19 | -0,25 | -0,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,71 | -0,19 | 0,52 |
| Kurtosis | 0,85 | 1,00 | 3,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Raw Material Inc I USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR