Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 0,55 % 2,09 % 3,10 % 4,41 % 4,91 % 3,48 % 11,51 % - -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,17 % 0,05 % 1,07 % 2,78 % 3,14 % 3,22 % 2,04 % -0,10 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,14 % 0,18 % 0,07 % 0,70 % 1,19 % 1,76 % 1,57 % 4,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,98 % 8,05 % - - - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,72 % 2,90 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,27 % 3,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,95 % 3,96 % -
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 2,19 % 0,07 % -
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,58 % 1,55 % -
Rischio
Volatilità 5,59 % 7,73 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,42 % -10,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,01 % 5,68 % -
Sortino 0,22 0,21 -
VAR 95 -1,27 % -1,34 % -
VAR 99 -1,50 % -4,63 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,15 -
TEV 2,90 % 3,45 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,45 -
Up Capture Ratio 1,34 1,23 -
Down Capture Ratio 1,24 1,16 -
Indice Omega 1,06 1,05 -
Reattività
Beta 1,28 1,23 -
R² 76,81 83,08 -
Beta bull 1,14 1,30 -
Beta bear 1,35 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,81 -
Kurtosis -0,84 5,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index