Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,09 % 0,37 % 1,06 % 3,37 % 3,12 % 4,08 % 20,84 % 24,89 % -
Categoria -0,07 % -0,72 % -1,06 % -1,23 % -0,37 % 0,13 % 0,74 % 9,63 % 1,28 % 11,05 %
Delta 0,11 % 0,81 % 1,43 % 2,29 % 3,74 % 2,99 % 3,34 % 11,20 % 23,61 % -
Benchmark* 0,30 % -0,52 % -0,68 % -1,42 % -1,88 % -0,28 % -0,56 % 1,79 % -9,46 % 2,28 %
Delta -0,26 % 0,61 % 1,05 % 2,49 % 5,25 % 3,40 % 4,64 % 19,04 % 34,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,77 % 5,11 % 5,08 % -9,44 % 1,91 % 0,75 % 7,28 % -0,92 %
Delta 3,23 % 3,86 % 9,49 % 2,06 % 1,58 % 0,96 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,10 % 6,67 % 4,54 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,43 %
Delta 2,11 % 3,23 % 4,11 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 3,55 % 5,79 % 6,40 %
Rischio
Volatilità 0,93 % 1,14 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,61 % 0,68 % 2,58 %
Sortino 3,40 5,58 0,96
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 3,34 0,78
TEV 3,89 % 5,71 % 7,10 %
Information ratio (IR) 0,91 1,01 0,90
Up Capture Ratio 0,13 0,21 0,13
Down Capture Ratio -0,24 -0,21 -0,14
Indice Omega 2,42 3,71 1,53
Reattività
Beta -0,06 0,03 0,01
5,97 3,14 0,02
Beta bull 0,02 0,04 -0,21
Beta bear -0,12 0,10 0,23
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,91 -3,53
Kurtosis 6,03 5,31 26,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index