Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,39 % 2,01 % 1,73 % 2,49 % 4,98 % 29,60 % 29,01 % -
Categoria -0,07 % -0,14 % 0,75 % 0,83 % -1,55 % -0,46 % 2,14 % 4,51 % 2,60 % 8,14 %
Delta 0,07 % 0,20 % -0,36 % 1,19 % 3,28 % 2,95 % 2,84 % 25,09 % 26,41 % -
Benchmark* 0,02 % -0,26 % 0,99 % -0,87 % -5,75 % -4,63 % -1,88 % -7,29 % -9,75 % 2,80 %
Delta -0,02 % 0,32 % -0,60 % 2,88 % 7,48 % 7,13 % 6,86 % 36,89 % 38,77 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,95 % 9,59 % 1,96 % 1,59 % 1,04 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 9,43 % 5,20 %
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 2,59 % 7,92 % 4,59 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 6,44 % 12,10 % 7,13 %
Rischio
Volatilità 1,19 % 3,07 % 3,28 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -1,72 % -4,57 % -11,06 %
Tempo di recupero 77 j 134 j 544 j
DSR 0,95 % 2,34 % 2,57 %
Sortino 2,06 2,80 1,44
VAR 95 -0,25 % -0,25 % -0,53 %
VAR 99 -0,65 % -1,21 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 2,13 1,13
TEV 7,15 % 6,76 % 7,24 %
Information ratio (IR) 0,90 1,79 0,99
Up Capture Ratio 0,15 0,30 0,16
Down Capture Ratio -0,09 -0,23 -0,13
Indice Omega 1,93 3,06 1,78
Reattività
Beta 0,06 0,06 0,01
13,16 1,70 0,07
Beta bull 0,02 -0,18 -0,25
Beta bear 0,11 0,26 0,23
Asimmetria
Skewness -2,30 -4,42 -3,18
Kurtosis 8,32 42,58 23,12

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index