Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,13 % 0,50 % 1,44 % 1,97 % 1,99 % 4,99 % 30,75 % 29,66 % -
Categoria -0,03 % -0,08 % -0,29 % -0,31 % -1,47 % -1,24 % 2,57 % 6,82 % 1,61 % 6,36 %
Delta 0,06 % 0,21 % 0,80 % 1,75 % 3,44 % 3,23 % 2,42 % 23,93 % 28,04 % -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,08 % 0,66 % 1,80 % 4,90 % 8,17 % 7,68 % 5,66 % 36,30 % 42,03 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta 3,94 % 9,60 % 1,94 % 1,57 % 1,03 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 9,23 % 5,38 %
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta 2,50 % 6,92 % 5,00 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,81 % 10,68 % 7,90 %
Rischio
Volatilità 1,20 % 3,16 % 3,30 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,72 % -4,57 % -11,06 %
Tempo di recupero 77 j 134 j 544 j
DSR 0,95 % 2,39 % 2,57 %
Sortino 2,18 2,69 1,53
VAR 95 -0,25 % -0,25 % -0,53 %
VAR 99 -0,65 % -1,21 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 2,03 1,19
TEV 7,17 % 6,92 % 7,28 %
Information ratio (IR) 0,81 1,54 1,09
Up Capture Ratio 0,17 0,28 0,16
Down Capture Ratio -0,09 -0,22 -0,14
Indice Omega 1,97 2,86 1,82
Reattività
Beta 0,06 0,06 0,01
13,50 1,53 0,04
Beta bull 0,02 -0,15 -0,24
Beta bear 0,11 0,26 0,23
Asimmetria
Skewness -2,33 -4,08 -3,16
Kurtosis 8,29 37,87 22,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index