Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,01 % -0,41 % -0,05 % 0,65 % -0,11 % 3,18 % 25,52 % 22,71 % -
Categoria -0,24 % -0,37 % -1,97 % -0,52 % -0,08 % -0,70 % 0,51 % 9,31 % 1,80 % 10,61 %
Delta 0,24 % 0,37 % 1,57 % 0,47 % 0,73 % 0,60 % 2,68 % 16,21 % 20,91 % -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,13 % 0,24 % 0,89 % -0,37 % 0,41 % -0,33 % 5,78 % 25,49 % 30,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,24 % 3,91 % 9,56 % 2,01 % 1,55 % 0,99 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,21 % 7,57 % 4,27 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 2,63 % 3,90 % 3,35 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,20 % 6,69 % 5,25 %
Rischio
Volatilità 1,21 % 1,47 % 3,17 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,72 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 77 j 77 j 544 j
DSR 0,98 % 0,96 % 2,57 %
Sortino 1,17 4,72 0,97
VAR 95 -0,25 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,65 % -0,65 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 3,08 0,79
TEV 6,38 % 6,27 % 7,11 %
Information ratio (IR) 1,29 1,07 0,74
Up Capture Ratio 0,11 0,21 0,12
Down Capture Ratio -0,10 -0,24 -0,13
Indice Omega 1,47 3,70 1,54
Reattività
Beta 0,05 0,01 0,01
7,22 0,09 0,03
Beta bull 0,00 -0,08 -0,21
Beta bear 0,11 0,11 0,22
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,87 -3,53
Kurtosis 6,41 13,60 26,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index