Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,23 % -0,66 % -0,54 % 1,00 % 0,00 % 4,75 % 17,63 % 44,97 % -
Categoria 0,05 % 0,94 % -1,18 % -1,54 % -0,27 % -1,41 % 3,45 % 3,17 % 3,20 % 4,87 %
Delta 0,00 % -0,71 % 0,52 % 1,00 % 1,28 % 1,41 % 1,30 % 14,47 % 41,77 % -
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,09 % -1,16 % 1,91 % 2,86 % 2,50 % 3,66 % 2,66 % 22,15 % 56,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 3,93 % 9,65 % 1,92 % 1,59 % 1,03 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 5,85 % 8,74 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 2,41 % 4,72 % 7,33 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,13 % 6,67 % 10,29 %
Rischio
Volatilità 0,72 % 3,93 % 4,37 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,58 % -9,49 % -11,06 %
Tempo di recupero - 408 j 544 j
DSR 0,49 % 3,20 % 2,55 %
Sortino 5,59 1,02 2,91
VAR 95 -0,16 % -0,78 % -0,43 %
VAR 99 -0,25 % -2,35 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,77 0,83 1,70
TEV 6,76 % 7,74 % 7,84 %
Information ratio (IR) 0,46 0,86 1,31
Up Capture Ratio 0,15 0,15 0,26
Down Capture Ratio -0,17 -0,16 -0,23
Indice Omega 3,83 1,53 2,63
Reattività
Beta 0,02 -0,01 -0,01
2,81 0,01 0,01
Beta bull 0,02 -0,31 -0,22
Beta bear 0,03 0,26 0,14
Asimmetria
Skewness -2,08 -3,20 0,63
Kurtosis 6,74 18,54 18,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index