Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,33 % 0,59 % 1,50 % 1,33 % 3,48 % 11,13 % 10,50 % -
Categoria 0,01 % 0,10 % 0,34 % 0,94 % 1,30 % 1,35 % 3,93 % 8,32 % 6,49 % 4,81 %
Delta -0,01 % -0,05 % -0,01 % -0,36 % 0,20 % -0,02 % -0,45 % 2,82 % 4,01 % -
Benchmark* 0,04 % 0,12 % 0,35 % 1,27 % 1,58 % 1,65 % 4,87 % 7,39 % 4,07 % 3,85 %
Delta -0,04 % -0,07 % -0,02 % -0,68 % -0,08 % -0,32 % -1,39 % 3,75 % 6,43 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 4,99 % -1,63 % -0,12 % -0,23 % - - -
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,95 % 1,15 % 1,93 % 0,13 % -0,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,10 % 1,10 % 3,29 % 0,46 % -0,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % 3,54 % 2,09 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta -0,47 % 1,05 % 0,76 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta -1,55 % 1,48 % 1,26 %
Rischio
Volatilità 0,36 % 0,81 % 0,73 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -0,30 % -1,38 % -2,94 %
Tempo di recupero 32 j 220 j 711 j
DSR 0,28 % 0,62 % 0,52 %
Sortino 1,45 1,29 1,31
VAR 95 -0,02 % -0,11 % -0,11 %
VAR 99 -0,17 % -0,41 % -0,33 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,99 0,94
TEV 1,12 % 1,91 % 1,63 %
Information ratio (IR) -1,38 0,77 0,78
Up Capture Ratio 0,40 0,35 0,33
Down Capture Ratio -1,00 -0,42 -0,21
Indice Omega 1,64 1,69 1,62
Reattività
Beta 0,01 -0,04 0,01
0,03 0,69 0,09
Beta bull 0,06 -0,12 -0,09
Beta bear 0,14 0,13 0,05
Asimmetria
Skewness -2,57 -3,65 -2,55
Kurtosis 10,18 20,47 15,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index