Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,06 % 0,25 % 1,08 % 1,46 % 1,62 % 3,32 % 12,86 % 10,68 % -
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,25 % 0,98 % 1,73 % 1,57 % 3,62 % 9,03 % 6,43 % 5,06 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,00 % 0,10 % -0,27 % 0,04 % -0,31 % 3,82 % 4,25 % -
Benchmark* 0,04 % 0,05 % 0,25 % 0,71 % 2,18 % 1,85 % 4,40 % 6,90 % 4,11 % 4,23 %
Delta -0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,37 % -0,72 % -0,23 % -1,08 % 5,96 % 6,56 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 4,99 % -1,63 % -0,12 % -0,23 % - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,96 % 1,15 % 1,94 % 0,13 % -0,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,10 % 1,10 % 3,29 % 0,46 % -0,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,40 % 3,90 % 2,03 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,42 % 0,93 % 0,77 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,29 % 1,55 % 1,24 %
Rischio
Volatilità 0,36 % 0,72 % 0,73 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,30 % -0,86 % -2,94 %
Tempo di recupero 32 j 78 j 711 j
DSR 0,28 % 0,56 % 0,52 %
Sortino 1,52 1,94 1,12
VAR 95 -0,02 % -0,07 % -0,11 %
VAR 99 -0,17 % -0,33 % -0,33 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,50 0,81
TEV 1,11 % 1,75 % 1,62 %
Information ratio (IR) -1,16 0,88 0,76
Up Capture Ratio 0,39 0,42 0,33
Down Capture Ratio -0,99 -0,48 -0,21
Indice Omega 1,64 2,21 1,57
Reattività
Beta 0,00 -0,01 0,01
0 0,08 0,08
Beta bull 0,07 -0,01 -0,09
Beta bear 0,14 0,08 0,05
Asimmetria
Skewness -2,61 -4,30 -2,62
Kurtosis 10,62 30,39 15,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index