Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,31 % -2,31 % -1,12 % -0,75 % -1,11 % 3,05 % 27,16 % 12,40 % 22,14 %
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,50 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta -0,09 % -0,23 % -0,51 % -0,67 % -0,86 % -0,61 % 2,43 % 17,26 % 10,36 % 11,58 %
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta -0,66 % -0,82 % -1,48 % -1,99 % -1,69 % -2,10 % 5,19 % 25,20 % 19,16 % 16,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,64 % 7,16 % 2,05 % -3,22 % 2,29 % 4,07 % 0,79 % -3,96 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 7,71 % 3,04 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,30 % 4,04 % 2,11 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,87 % 6,83 % 4,02 %
Rischio
Volatilità 2,03 % 3,34 % 3,80 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,11 % -5,43 % -16,23 %
Tempo di recupero 69 j 259 j 1032 j
DSR 1,43 % 2,41 % 2,92 %
Sortino 1,97 1,93 0,43
VAR 95 -0,33 % -0,55 % -0,70 %
VAR 99 -0,97 % -1,52 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 1,40 0,33
TEV 5,36 % 6,15 % 6,52 %
Information ratio (IR) 1,84 1,11 0,62
Up Capture Ratio 0,43 0,40 0,27
Down Capture Ratio 0,03 -0,06 0,08
Indice Omega 1,68 1,79 1,16
Reattività
Beta 0,22 0,15 0,16
49,69 7,26 7,25
Beta bull 0,19 -0,03 -0,08
Beta bear 0,25 0,22 0,32
Asimmetria
Skewness -1,02 -2,04 -1,55
Kurtosis 3,93 13,46 7,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index