Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -2,19 % | -7,22 % | -4,31 % | 28,24 % | 24,40 % | 36,93 % | 48,32 % | 98,31 % | 76,92 % |
| Categoria | -0,05 % | 1,28 % | -1,40 % | 2,57 % | 23,21 % | 19,42 % | 45,59 % | 51,09 % | 77,57 % | 113,90 % |
| Delta | -0,24 % | -3,47 % | -5,82 % | -6,88 % | 5,03 % | 4,98 % | -8,65 % | -2,77 % | 20,75 % | -36,98 % |
| Benchmark* | 0,68 % | 5,47 % | 6,70 % | 7,17 % | 21,24 % | 18,48 % | 33,07 % | 40,57 % | 51,64 % | 103,71 % |
| Delta | -0,97 % | -7,66 % | -13,92 % | -11,48 % | 6,99 % | 5,91 % | 3,86 % | 7,75 % | 46,67 % | -26,79 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,60 % | -6,86 % | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -4,17 % | -9,25 % | 5,93 % | 17,57 % | -7,04 % | -21,83 % | -8,69 % | 12,66 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 10,38 % | -7,37 % | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 48,62 % | 16,78 % | 16,51 % |
| Categoria | 55,05 % | 17,29 % | 13,25 % |
| Delta | -6,43 % | -0,51 % | 3,25 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 17,40 % | 2,75 % | 8,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,45 % | 18,79 % | 20,33 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,79 % | -24,30 % | -24,30 % |
| Tempo di recupero | 29 j | 542 j | 542 j |
| DSR | 10,66 % | 13,50 % | 14,15 % |
| Sortino | 4,38 | 1,02 | 1,03 |
| VAR 95 | -4,34 % | -4,31 % | -3,95 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -7,18 % | -10,20 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,67 | 0,74 | 0,72 |
| TEV | 25,48 % | 20,80 % | 20,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | 0,13 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,31 | 0,44 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | -0,64 | 0,18 | 0,29 |
| Indice Omega | 2,18 | 1,29 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,12 | 0,34 | 0,47 |
| R² | 1,40 | 8,61 | 15,21 |
| Beta bull | 0,21 | 0,02 | 0,17 |
| Beta bear | -0,35 | 0,71 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,81 | -0,62 |
| Kurtosis | 0,40 | 2,63 | 1,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR