Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,72 % | -1,35 % | -0,77 % | 7,14 % | 2,67 % | 4,94 % | 12,44 % | 59,20 % | 31,77 % | 78,85 % |
| Categoria | 0,08 % | 0,59 % | -0,09 % | 8,24 % | 8,84 % | 4,88 % | 4,85 % | 27,18 % | 52,42 % | 74,93 % |
| Delta | -0,79 % | -1,94 % | -0,68 % | -1,10 % | -6,17 % | 0,07 % | 7,59 % | 32,02 % | -20,65 % | 3,92 % |
| Benchmark* | 0,27 % | -0,10 % | -1,57 % | 6,32 % | 13,99 % | 3,86 % | 13,23 % | 21,60 % | 64,84 % | 120,82 % |
| Delta | -0,99 % | -1,25 % | 0,80 % | 0,81 % | -11,32 % | 1,08 % | -0,79 % | 37,61 % | -33,08 % | -41,98 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % | 1,96 % | 28,61 % |
| Categoria | -2,81 % | 10,88 % | 28,28 % | -0,14 % | 18,57 % | -13,03 % | 0,63 % | 30,23 % |
| Delta | 6,75 % | 17,89 % | -6,78 % | -21,61 % | -7,95 % | 12,22 % | 1,33 % | -1,62 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % | -11,37 % | 2,13 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,83 % | 17,05 % | 5,57 % |
| Categoria | 4,14 % | 8,41 % | 8,47 % |
| Delta | 4,69 % | 8,64 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 12,22 % | 6,71 % | 10,15 % |
| Delta | -3,38 % | 10,34 % | -4,58 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,47 % | 20,43 % | 28,98 % |
| Volatilità Categoria | 12,37 % | 15,30 % | 19,97 % |
| Volatilità Benchmark | 13,34 % | 16,83 % | 20,08 % |
| Max drawdown | -10,63 % | -18,33 % | -54,18 % |
| Tempo di recupero | 170 j | 148 j | 738 j |
| DSR | 10,65 % | 13,67 % | 20,76 % |
| Sortino | 0,48 | 1,15 | 0,24 |
| VAR 95 | -3,93 % | -3,95 % | -5,19 % |
| VAR 99 | -4,57 % | -10,20 % | -10,45 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,77 | 0,17 |
| TEV | 14,52 % | 18,84 % | 21,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,55 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,76 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,48 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,35 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,61 | 0,98 |
| R² | 24,99 | 25,27 | 45,62 |
| Beta bull | -0,17 | 0,25 | 0,65 |
| Beta bear | 0,82 | 0,98 | 1,36 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | -0,42 | -0,97 |
| Kurtosis | 0,49 | 1,49 | 13,17 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR