Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 1,70 % | 5,33 % | -3,19 % | 1,37 % | 4,13 % | -7,64 % | 1,39 % | 81,88 % | 41,42 % |
| Categoria | -0,79 % | -0,08 % | 3,91 % | -3,45 % | -6,05 % | -1,28 % | -6,32 % | -6,83 % | 69,45 % | 54,12 % |
| Delta | 1,00 % | 1,78 % | 1,42 % | 0,26 % | 7,42 % | 5,41 % | -1,32 % | 8,22 % | 12,42 % | -12,70 % |
| Benchmark* | -0,54 % | -0,22 % | 1,71 % | -6,03 % | -7,39 % | -0,74 % | -5,31 % | 0,66 % | 60,97 % | 76,07 % |
| Delta | 0,75 % | 1,92 % | 3,62 % | 2,84 % | 8,75 % | 4,87 % | -2,32 % | 0,73 % | 20,91 % | -34,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,86 % | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % | 1,96 % |
| Categoria | 2,24 % | -2,37 % | 11,10 % | 28,74 % | -0,17 % | 18,82 % | -13,57 % | 0,78 % |
| Delta | -9,10 % | 6,31 % | 17,67 % | -7,24 % | -21,57 % | -8,20 % | 12,76 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -7,37 % | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % | -11,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,07 % | 1,23 % | 11,37 % |
| Categoria | -8,55 % | -3,00 % | 10,79 % |
| Delta | -5,52 % | 4,23 % | 0,58 % |
| Benchmark* | -6,73 % | -0,84 % | 10,21 % |
| Delta | -7,34 % | 2,06 % | 1,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,91 % | 21,56 % | 23,65 % |
| Volatilità Categoria | 16,01 % | 16,04 % | 16,69 % |
| Volatilità Benchmark | 17,59 % | 17,46 % | 17,29 % |
| Max drawdown | -22,87 % | -24,30 % | -28,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 168 j |
| DSR | 18,02 % | 16,08 % | 15,52 % |
| Sortino | -0,96 | -0,09 | 0,65 |
| VAR 95 | -5,45 % | -4,31 % | -4,57 % |
| VAR 99 | -11,94 % | -10,45 % | -10,20 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,79 | -0,07 | 0,42 |
| TEV | 20,84 % | 19,20 % | 20,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | 0,11 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,67 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,59 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,76 | 1,02 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,66 | 0,77 |
| R² | 21,25 | 28,35 | 31,41 |
| Beta bull | -0,04 | 0,10 | 0,57 |
| Beta bear | 1,22 | 1,15 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,01 | -0,70 | 0,19 |
| Kurtosis | 3,36 | 2,44 | 2,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR