Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,24 % -0,29 % -7,32 % -5,87 % -7,28 % -0,03 % 8,45 % 15,90 % -
Categoria 0,01 % 0,11 % 0,33 % 0,61 % 1,29 % 1,24 % 3,99 % 7,74 % 6,71 % 4,71 %
Delta -0,71 % -0,35 % -0,62 % -7,93 % -7,16 % -8,52 % -4,02 % 0,71 % 9,18 % -
Benchmark* 0,01 % 0,09 % 0,24 % 0,99 % 1,54 % 1,60 % 5,09 % 6,54 % 4,20 % 3,87 %
Delta -0,72 % -0,33 % -0,52 % -8,31 % -7,40 % -8,88 % -5,12 % 1,90 % 11,70 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - - -
Categoria 3,78 % 3,83 % -3,56 % -0,25 % 0,19 % 1,10 % -1,55 % 0,23 %
Delta 8,80 % -1,69 % 11,28 % 9,00 % -7,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,84 % 2,24 % 2,57 %
Categoria 3,97 % 2,27 % 1,35 %
Delta -4,81 % -0,03 % 1,22 %
Benchmark* 5,18 % 1,93 % 0,82 %
Delta -6,01 % 0,31 % 1,75 %
Rischio
Volatilità 7,71 % 7,77 % 7,37 %
Volatilità Categoria 0,74 % 1,11 % 1,01 %
Volatilità Benchmark 1,08 % 1,75 % 1,47 %
Max drawdown -10,09 % -11,50 % -11,50 %
Tempo di recupero - 769 j 769 j
DSR 6,28 % 5,91 % 5,39 %
Sortino -0,65 -0,07 0,23
VAR 95 -2,28 % -1,81 % -1,56 %
VAR 99 -4,05 % -4,03 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,05 0,16
TEV 7,44 % 8,21 % 7,62 %
Information ratio (IR) -0,81 0,04 0,23
Up Capture Ratio 0,34 -0,16 0,15
Down Capture Ratio 2,27 -0,88 -0,68
Indice Omega 0,83 1,00 1,08
Reattività
Beta 2,27 -0,65 -0,37
10,03 2,16 0,55
Beta bull 2,13 -0,79 -0,61
Beta bear 9,41 -0,82 -0,29
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,78 -0,55
Kurtosis 3,30 2,22 1,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index