Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,17 % -1,33 % -0,60 % -0,78 % -0,38 % 3,58 % 26,46 % 20,65 % -
Categoria 0,13 % 0,09 % -0,94 % 0,00 % 0,64 % -0,16 % 0,40 % 17,95 % 13,40 % 29,89 %
Delta -0,10 % -0,26 % -0,38 % -0,60 % -1,41 % -0,22 % 3,18 % 8,51 % 7,25 % -
Benchmark* 0,45 % 0,29 % -0,46 % 1,00 % 1,81 % 0,77 % 0,74 % 22,73 % 19,89 % 49,20 %
Delta -0,42 % -0,46 % -0,87 % -1,60 % -2,59 % -1,16 % 2,84 % 3,72 % 0,76 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,04 % 11,02 % 10,08 % -11,32 % 10,02 % 10,77 % - -
Categoria -0,47 % 10,76 % 7,81 % -8,03 % 7,04 % -1,82 % 11,65 % -0,98 %
Delta 6,51 % 0,25 % 2,26 % -3,29 % 2,98 % 12,59 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,36 % -3,64 % 0,51 % -3,90 % 1,10 % 11,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,40 % 7,98 % 4,21 %
Categoria -1,54 % 5,28 % 3,05 %
Delta 5,94 % 2,70 % 1,15 %
Benchmark* -3,43 % 6,17 % 4,19 %
Delta 7,83 % 1,81 % 0,02 %
Rischio
Volatilità 2,36 % 2,94 % 4,27 %
Volatilità Categoria 5,40 % 4,15 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,85 % 6,17 %
Max drawdown -2,65 % -2,85 % -17,77 %
Tempo di recupero 78 j 188 j 790 j
DSR 1,71 % 1,99 % 3,00 %
Sortino 1,36 2,48 0,81
VAR 95 -0,48 % -0,52 % -0,85 %
VAR 99 -1,22 % -1,22 % -1,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 1,68 0,57
TEV 6,13 % 5,42 % 5,89 %
Information ratio (IR) 1,28 0,33 0,00
Up Capture Ratio 0,34 0,39 0,33
Down Capture Ratio 0,06 -0,03 0,14
Indice Omega 1,47 1,81 1,26
Reattività
Beta 0,21 0,20 0,28
45,72 15,44 16,84
Beta bull 0,41 0,21 0,27
Beta bear 0,22 0,22 0,39
Asimmetria
Skewness -1,05 -1,09 -0,35
Kurtosis 4,40 5,32 4,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index