Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % -5,20 % -9,02 % -2,30 % 5,32 % 17,63 % 12,16 % 81,22 % 85,54 % 331,38 %
Categoria 0,40 % -1,81 % -2,08 % 0,59 % 8,79 % 14,77 % 13,02 % 60,72 % 55,81 % 165,62 %
Delta 0,61 % -3,39 % -6,94 % -2,88 % -3,47 % 2,86 % -0,87 % 20,50 % 29,73 % 165,76 %
Benchmark* 0,71 % -2,29 % -2,55 % 0,86 % 9,41 % 16,73 % 14,17 % 71,00 % 73,19 % 209,66 %
Delta 0,30 % -2,92 % -6,48 % -3,16 % -4,08 % 0,90 % -2,01 % 10,22 % 12,35 % 121,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,72 % 33,58 % 49,39 % -28,39 % 37,85 % 35,83 % 41,50 % 4,33 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 4,02 % 6,31 % 29,81 % -12,39 % 5,05 % 25,29 % 10,85 % 6,14 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,99 % 1,07 % 27,29 % -13,50 % 0,84 % 25,31 % 8,11 % 4,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,94 % 23,84 % 13,89 %
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 0,27 % 5,41 % 4,24 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -1,07 % 2,90 % 1,83 %
Rischio
Volatilità 18,95 % 19,57 % 20,73 %
Volatilità Categoria 10,35 % 13,20 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -11,23 % -26,48 % -31,30 %
Tempo di recupero 164 j 228 j 718 j
DSR 12,42 % 13,27 % 13,95 %
Sortino 0,95 1,59 0,84
VAR 95 -4,18 % -3,98 % -4,21 %
VAR 99 -5,89 % -7,22 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,08 0,57
TEV 9,49 % 7,80 % 8,12 %
Information ratio (IR) -0,11 0,37 0,23
Up Capture Ratio 1,43 1,32 1,29
Down Capture Ratio 1,65 1,43 1,32
Indice Omega 1,26 1,45 1,24
Reattività
Beta 1,50 1,26 1,24
R² 84,28 87,88 87,82
Beta bull 1,38 1,27 1,22
Beta bear 1,52 1,06 1,08
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,58 -0,17
Kurtosis -0,32 2,48 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR