Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % -1,34 % -0,58 % 4,63 % 15,78 % 23,92 % 23,15 % 95,99 % 105,04 % 348,67 %
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,89 % -1,33 % -2,55 % 0,35 % 3,41 % 7,31 % 6,12 % 29,73 % 42,96 % 180,60 %
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,89 % -1,49 % -2,76 % -0,57 % 1,88 % 4,84 % 3,67 % 17,81 % 23,50 % 136,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 33,97 % 49,53 % -28,14 % 36,89 % 36,12 % 41,38 % 4,65 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 3,72 % 6,70 % 29,94 % -12,14 % 4,10 % 25,57 % 10,73 % 6,47 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,70 % 1,47 % 27,43 % -13,25 % -0,11 % 25,60 % 7,99 % 5,19 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,92 % 25,02 % 16,74 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,28 % 8,15 % 6,09 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,06 % 5,38 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 17,66 % 19,54 % 20,61 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,00 % -26,29 % -30,88 %
Tempo di recupero 164 j 224 j 661 j
DSR 10,45 % 12,98 % 13,75 %
Sortino 2,48 1,71 1,06
VAR 95 -3,47 % -3,68 % -4,21 %
VAR 99 -4,28 % -7,43 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 1,14 0,71
TEV 8,79 % 8,07 % 8,66 %
Information ratio (IR) 1,03 0,67 0,40
Up Capture Ratio 1,43 1,31 1,27
Down Capture Ratio 1,44 1,34 1,26
Indice Omega 1,61 1,50 1,31
Reattività
Beta 1,39 1,22 1,21
R² 81,64 85,77 84,82
Beta bull 1,28 1,22 1,17
Beta bear 1,32 1,04 1,10
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,48 -0,21
Kurtosis -0,53 1,96 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR