Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,86 % 1,02 % -5,05 % -0,69 % 2,11 % 19,27 % 16,53 % 78,16 % 87,73 % 330,39 %
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 1,06 % 0,61 % -4,68 % -2,16 % -6,38 % 3,09 % 1,42 % 17,42 % 31,37 % 168,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 33,97 % 49,53 % -28,14 % 36,89 % 36,12 % 41,38 % 4,65 %
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 3,72 % 6,74 % 29,97 % -12,18 % 4,20 % 25,62 % 10,74 % 6,48 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,70 % 1,47 % 27,43 % -13,25 % -0,11 % 25,60 % 7,99 % 5,19 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,91 % 23,68 % 13,76 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 0,23 % 5,27 % 4,12 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -1,10 % 2,74 % 1,71 %
Rischio
Volatilità 18,59 % 19,53 % 20,71 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -11,00 % -26,29 % -30,88 %
Tempo di recupero 164 j 224 j 661 j
DSR 12,14 % 13,22 % 14,03 %
Sortino 0,97 1,58 0,83
VAR 95 -3,59 % -3,81 % -4,24 %
VAR 99 -5,97 % -7,43 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 1,07 0,56
TEV 9,46 % 8,31 % 8,74 %
Information ratio (IR) -0,12 0,33 0,20
Up Capture Ratio 1,38 1,30 1,26
Down Capture Ratio 1,58 1,40 1,28
Indice Omega 1,27 1,45 1,24
Reattività
Beta 1,45 1,24 1,21
R² 82,04 85,02 84,82
Beta bull 1,37 1,24 1,17
Beta bear 1,48 1,05 1,11
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,52 -0,20
Kurtosis -0,23 2,05 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR