Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -1,14 % 2,27 % 3,02 % 6,67 % 8,43 % 5,42 % 2,35 % 18,44 % 25,83 %
Categoria -0,52 % -0,15 % -0,39 % 2,75 % -5,01 % -2,57 % 4,29 % 20,16 % 36,39 % 54,49 %
Delta -0,18 % -0,99 % 2,67 % 0,27 % 11,68 % 11,00 % 1,12 % -17,81 % -17,96 % -28,66 %
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta -0,36 % -1,38 % 1,50 % -0,23 % 11,94 % 11,41 % -2,04 % -41,79 % -76,87 % -102,05 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -18,06 % -11,88 % 7,77 % 8,97 % -21,51 % 0,66 % 1,00 % 1,28 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,88 % -0,40 % 3,78 %
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta 1,22 % -5,59 % -2,63 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,95 % -11,46 % -9,99 %
Rischio
Volatilità 11,32 % 11,97 % 13,17 %
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -9,44 % -17,95 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,49 % 8,58 % 9,13 %
Sortino 0,50 -0,37 0,26
VAR 95 -2,33 % -2,77 % -2,83 %
VAR 99 -2,77 % -3,50 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,26 0,18
TEV 19,61 % 15,38 % 14,12 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,75 -0,71
Up Capture Ratio 0,33 0,34 0,45
Down Capture Ratio 0,23 0,43 0,51
Indice Omega 1,14 0,95 1,07
Reattività
Beta 0,11 0,29 0,44
3,10 13,74 24,13
Beta bull -0,24 0,16 0,44
Beta bear 0,07 0,21 0,35
Asimmetria
Skewness 0,25 0,07 0,08
Kurtosis -0,19 -0,32 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR