Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 4,07 % 3,06 % 7,37 % 10,08 % 10,34 % 4,86 % 2,18 % 22,99 % 27,03 %
Categoria -1,03 % 0,06 % 8,84 % -7,53 % 0,71 % -2,12 % 4,70 % 22,02 % 40,76 % 57,08 %
Delta 1,39 % 4,01 % -5,78 % 14,90 % 9,37 % 12,46 % 0,16 % -19,84 % -17,77 % -30,05 %
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 2,09 % 4,96 % -6,32 % 16,52 % 13,60 % 14,91 % -2,24 % -38,96 % -70,57 % -100,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -18,22 % -11,81 % 7,75 % 8,91 % -21,51 % 0,63 % 0,99 % 1,27 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,17 % -3,09 % 3,52 %
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta 5,40 % -4,74 % -2,55 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 0,47 % -11,37 % -9,42 %
Rischio
Volatilità 11,92 % 12,68 % 13,33 %
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -9,44 % -17,95 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 8,07 % 9,59 % 9,24 %
Sortino 0,36 -0,60 0,23
VAR 95 -2,42 % -2,83 % -2,83 %
VAR 99 -2,93 % -4,87 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,45 0,16
TEV 18,80 % 15,16 % 13,90 %
Information ratio (IR) 0,03 -0,75 -0,68
Up Capture Ratio 0,43 0,35 0,47
Down Capture Ratio 0,37 0,52 0,54
Indice Omega 1,04 0,85 1,07
Reattività
Beta 0,14 0,35 0,46
4,11 16,89 26,10
Beta bull -0,31 0,21 0,47
Beta bear 0,05 0,26 0,36
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,16 0,08
Kurtosis -0,16 0,13 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR