Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,24 % -2,32 % -2,41 % -5,68 % -0,64 % 1,90 % -1,09 % -12,44 % 9,13 % 20,37 %
Categoria -0,29 % 0,04 % 0,81 % 5,64 % -7,07 % -2,62 % 5,71 % 11,84 % 32,13 % 60,14 %
Delta -0,95 % -2,36 % -3,22 % -11,32 % 6,43 % 4,52 % -6,79 % -24,28 % -23,01 % -39,76 %
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -1,48 % -3,84 % -5,72 % -16,63 % 2,44 % 1,26 % -10,55 % -50,89 % -88,23 % -122,47 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,66 % -1,50 % -12,96 % 23,42 % -6,22 % 28,26 % -7,18 % 12,58 %
Categoria 14,41 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -18,07 % -11,89 % 7,77 % 8,97 % -21,51 % 0,66 % 1,00 % 1,28 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,88 % -20,98 % 0,12 % -8,56 % -12,32 % -1,87 % -2,80 % 5,00 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % -1,34 % 2,45 %
Categoria 3,54 % 6,66 % 5,58 %
Delta -0,16 % -8,00 % -3,13 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,95 % -15,03 % -11,09 %
Rischio
Volatilità 11,30 % 11,74 % 13,00 %
Volatilità Categoria 15,06 % 13,06 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,44 % -17,95 % -21,81 %
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,62 % 8,52 % 9,03 %
Sortino 0,06 -0,49 0,11
VAR 95 -2,33 % -2,73 % -2,77 %
VAR 99 -2,77 % -3,34 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 -0,35 0,08
TEV 19,49 % 15,35 % 14,17 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,98 -0,78
Up Capture Ratio 0,29 0,30 0,43
Down Capture Ratio 0,24 0,45 0,51
Indice Omega 1,04 0,90 1,05
Reattività
Beta 0,12 0,26 0,42
3,43 10,28 22,16
Beta bull -0,21 0,09 0,43
Beta bear 0,08 0,16 0,32
Asimmetria
Skewness 0,32 0,10 0,10
Kurtosis -0,12 -0,34 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR