Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 3,85 % 0,88 % 9,23 % 11,44 % 16,91 % 14,40 % 54,58 % 82,94 % -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,50 % 3,24 % 1,90 % 10,50 % 11,73 % 18,36 % 10,81 % 51,76 % 79,51 % -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta 0,39 % 2,34 % 3,37 % 12,37 % 12,98 % 20,70 % 12,30 % 59,44 % 95,03 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -15,22 % 19,40 % 27,66 % 0,09 % -37,20 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,63 % 15,59 % 11,17 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 5,93 % 14,46 % 9,75 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 6,65 % 16,42 % 12,72 %
Rischio
Volatilità 20,02 % 16,88 % 25,41 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -40,91 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 793 j
DSR 13,08 % 10,64 % 18,69 %
Sortino 0,48 1,22 0,53
VAR 95 -3,60 % -3,48 % -3,50 %
VAR 99 -5,38 % -4,61 % -11,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,77 0,39
TEV 20,29 % 17,31 % 27,31 %
Information ratio (IR) 0,33 0,95 0,47
Up Capture Ratio 1,11 0,79 0,02
Down Capture Ratio 0,72 -0,05 -0,75
Indice Omega 1,12 1,30 1,26
Reattività
Beta 0,38 0,34 -0,70
1,70 1,75 3,17
Beta bull -0,64 0,56 -1,83
Beta bear -0,27 -0,04 -0,56
Asimmetria
Skewness 0,35 0,20 -1,88
Kurtosis -0,10 -0,04 18,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index