Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 2,55 % 7,92 % 5,61 % 15,03 % 21,49 % 12,38 % 49,86 % 73,99 % -
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,88 % 2,75 % 6,95 % 7,44 % 15,47 % 22,58 % 9,20 % 45,28 % 70,43 % -
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 1,20 % 2,99 % 6,47 % 9,66 % 17,67 % 25,34 % 10,53 % 54,22 % 85,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -15,19 % 19,37 % 27,71 % 0,11 % -37,22 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,26 % 14,88 % 11,55 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 11,64 % 13,82 % 10,93 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 12,78 % 16,37 % 13,94 %
Rischio
Volatilità 21,03 % 17,83 % 24,79 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -40,91 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 793 j
DSR 13,15 % 11,31 % 18,43 %
Sortino 0,91 1,08 0,55
VAR 95 -3,60 % -3,50 % -3,48 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -11,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,69 0,41
TEV 20,09 % 17,72 % 26,34 %
Information ratio (IR) 0,64 0,92 0,53
Up Capture Ratio 1,65 0,95 0,28
Down Capture Ratio 1,04 0,10 -0,48
Indice Omega 1,22 1,28 1,26
Reattività
Beta 0,83 0,54 -0,40
9,15 4,40 1,15
Beta bull -0,56 0,59 -1,74
Beta bear 0,52 0,53 -0,03
Asimmetria
Skewness 0,37 0,18 -2,08
Kurtosis 0,10 0,08 20,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index