Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,07 % -0,76 % -6,56 % -2,03 % -1,33 % 5,85 % 21,76 % 63,35 % -
Categoria -0,05 % 0,42 % 0,89 % -0,22 % 0,94 % 1,09 % 2,71 % 10,50 % 4,16 % 11,44 %
Delta -0,46 % -0,49 % -1,65 % -6,34 % -2,97 % -2,42 % 3,14 % 11,26 % 59,19 % -
Benchmark* 0,04 % 0,36 % 0,80 % -0,96 % 0,10 % 0,85 % 0,09 % 0,93 % -4,67 % 2,87 %
Delta -0,54 % -0,43 % -1,57 % -5,60 % -2,13 % -2,18 % 5,76 % 20,83 % 68,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,62 % -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - -
Categoria 0,79 % 5,06 % 5,02 % -9,42 % 1,92 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 27,83 % -15,24 % 19,29 % 27,77 % 0,08 % -37,25 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 33,33 % -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,16 % 8,48 % 10,73 %
Categoria 2,25 % 3,33 % 0,60 %
Delta 6,91 % 5,16 % 10,12 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 10,31 % 7,99 % 12,03 %
Rischio
Volatilità 14,92 % 17,48 % 22,34 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,24 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -13,66 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero - 276 j 248 j
DSR 11,07 % 11,84 % 16,58 %
Sortino 0,65 0,46 0,53
VAR 95 -3,89 % -3,68 % -3,60 %
VAR 99 -7,07 % -6,40 % -6,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,31 0,40
TEV 15,06 % 16,76 % 23,71 %
Information ratio (IR) 0,68 0,48 0,51
Up Capture Ratio 0,66 1,27 0,41
Down Capture Ratio -0,43 0,66 -0,36
Indice Omega 1,32 1,16 1,25
Reattività
Beta 0,36 0,85 -0,27
0,90 8,29 0,58
Beta bull 1,25 0,86 -1,45
Beta bear 0,38 0,65 0,12
Asimmetria
Skewness -0,98 0,02 -2,38
Kurtosis 2,78 0,68 28,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index