Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -4,84 % -6,12 % -6,99 % 0,75 % -9,31 % -0,89 % 29,60 % -1,69 % -
Categoria -0,14 % -0,22 % -0,23 % 0,56 % 5,20 % 0,19 % 4,38 % -3,02 % 1,51 % 5,06 %
Delta 0,47 % -4,62 % -5,89 % -7,55 % -4,44 % -9,50 % -5,27 % 32,63 % -3,21 % -
Benchmark* -0,27 % -0,09 % -0,33 % -0,38 % 4,17 % -1,12 % 0,89 % -7,59 % -4,22 % -0,36 %
Delta 0,60 % -4,75 % -5,80 % -6,61 % -3,41 % -8,19 % -1,78 % 37,19 % 2,53 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - - -
Categoria 4,94 % -9,37 % 1,86 % 0,66 % 7,45 % -0,81 % -2,31 % 3,87 %
Delta 19,38 % 27,73 % 0,14 % -37,18 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,85 % 9,93 % 2,05 %
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Delta -1,17 % 10,73 % 1,60 %
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 2,96 % 12,33 % 2,81 %
Rischio
Volatilità 14,03 % 24,38 % 29,90 %
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -10,72 % -39,57 % -60,23 %
Tempo di recupero - 248 j -
DSR 9,33 % 18,68 % 23,85 %
Sortino 0,02 0,46 0,06
VAR 95 -3,13 % -3,14 % -4,31 %
VAR 99 -3,68 % -4,76 % -16,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,36 0,05
TEV 12,71 % 26,62 % 31,23 %
Information ratio (IR) 0,23 0,46 0,09
Up Capture Ratio 1,31 -0,09 -0,07
Down Capture Ratio 1,09 -0,73 -0,44
Indice Omega 1,03 1,25 1,10
Reattività
Beta 1,06 -0,81 -0,56
18,03 4,85 1,33
Beta bull 1,39 -2,06 -1,60
Beta bear 0,11 -0,44 -0,23
Asimmetria
Skewness 0,26 -3,04 -2,34
Kurtosis -0,56 33,28 16,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index