Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,76 % -0,57 % 2,95 % 11,54 % 19,72 % 14,57 % 50,62 % 50,13 % -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta 0,32 % 0,70 % -0,55 % 1,98 % 12,58 % 20,81 % 12,42 % 45,51 % 48,40 % -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta 0,50 % 1,00 % 0,33 % 4,56 % 16,84 % 25,54 % 16,30 % 58,35 % 61,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -15,20 % 19,33 % 27,66 % 0,06 % -37,18 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,37 % 14,58 % 9,78 %
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 19,87 % 12,28 % 9,41 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 23,14 % 16,03 % 12,31 %
Rischio
Volatilità 19,42 % 17,73 % 23,30 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 248 j
DSR 11,60 % 11,28 % 17,69 %
Sortino 1,67 1,04 0,47
VAR 95 -3,48 % -3,50 % -3,33 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -6,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,66 0,36
TEV 18,34 % 17,47 % 24,61 %
Information ratio (IR) 1,26 0,92 0,50
Up Capture Ratio 1,69 0,99 0,45
Down Capture Ratio 0,54 0,14 -0,21
Indice Omega 1,43 1,26 1,22
Reattività
Beta 0,86 0,61 -0,23
11,07 5,01 0,42
Beta bull 0,65 0,72 -1,63
Beta bear 0,64 0,63 0,08
Asimmetria
Skewness 0,37 0,19 -2,51
Kurtosis 0,71 0,12 25,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index