Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,83 % -0,68 % 6,56 % 21,40 % 21,40 % 23,35 % 48,71 % 56,26 % -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta 0,21 % 1,08 % -0,25 % 7,53 % 22,67 % 22,67 % 20,68 % 41,97 % 54,53 % -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta 0,18 % 1,53 % 0,87 % 10,79 % 27,04 % 27,04 % 23,92 % 54,21 % 68,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -15,20 % 19,39 % 27,65 % 0,07 % -37,20 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,44 % 12,57 % 8,94 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 15,66 % 10,94 % 8,34 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 17,30 % 13,77 % 11,21 %
Rischio
Volatilità 19,75 % 17,78 % 23,95 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -40,91 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 793 j
DSR 12,06 % 11,36 % 18,43 %
Sortino 1,35 0,87 0,41
VAR 95 -3,48 % -3,50 % -3,48 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -11,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,55 0,31
TEV 19,07 % 17,56 % 25,36 %
Information ratio (IR) 0,91 0,78 0,44
Up Capture Ratio 1,44 0,98 0,32
Down Capture Ratio 0,58 0,20 -0,24
Indice Omega 1,36 1,24 1,17
Reattività
Beta 0,72 0,59 -0,30
7,99 4,89 0,69
Beta bull -0,41 0,58 -1,78
Beta bear 0,65 0,60 0,09
Asimmetria
Skewness 0,35 0,20 -2,44
Kurtosis 0,54 0,09 23,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index