Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,70 % -4,73 % 0,11 % 3,23 % -0,93 % 10,06 % 26,63 % 39,92 % -
Categoria -0,29 % -0,30 % -3,22 % 0,06 % 2,34 % -0,10 % 3,22 % 12,51 % 12,63 % 20,16 %
Delta 0,19 % 1,00 % -1,51 % 0,05 % 0,89 % -0,84 % 6,84 % 14,11 % 27,29 % -
Benchmark* -0,29 % -0,30 % -3,22 % 0,06 % 2,34 % -0,10 % 3,22 % 12,51 % 12,63 % 20,16 %
Delta 0,19 % 1,00 % -1,51 % 0,05 % 0,89 % -0,84 % 6,84 % 14,11 % 27,29 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,00 % -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - -
Categoria 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 22,03 % -8,78 % 5,03 % 10,95 % 0,28 % -20,65 % - -
Benchmark* 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 22,03 % -8,78 % 5,03 % 10,95 % 0,28 % -20,65 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,67 % 9,44 % 8,36 %
Categoria 5,21 % 4,72 % 3,34 %
Delta 12,47 % 4,72 % 5,02 %
Benchmark* 5,21 % 4,72 % 3,34 %
Delta 12,47 % 4,72 % 5,02 %
Rischio
Volatilità 6,66 % 8,36 % 13,23 %
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Max drawdown -4,69 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 18 j 273 j 383 j
DSR 3,44 % 5,48 % 10,34 %
Sortino 4,54 1,17 0,64
VAR 95 -1,18 % -1,74 % -1,97 %
VAR 99 -1,82 % -2,75 % -4,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,34 0,76 0,50
TEV 7,16 % 8,23 % 12,99 %
Information ratio (IR) 1,75 0,58 0,39
Up Capture Ratio 0,81 0,96 1,24
Down Capture Ratio -0,51 0,31 0,63
Indice Omega 2,25 1,30 1,25
Reattività
Beta 0,34 0,59 0,81
5,29 5,99 3,84
Beta bull 0,73 0,50 0,58
Beta bear 0,63 0,59 0,69
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,02 -3,47
Kurtosis 0,65 0,18 34,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia