Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,17 % 1,33 % 2,42 % 6,42 % 23,44 % 23,32 % 29,44 % 48,58 % -
Categoria 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta 0,16 % -0,90 % 0,27 % 0,07 % 1,09 % 20,51 % 20,23 % 16,96 % 32,73 % -
Benchmark* 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta 0,16 % -0,90 % 0,27 % 0,07 % 1,09 % 20,51 % 20,23 % 16,96 % 32,73 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - - -
Categoria 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta -8,61 % 5,05 % 10,98 % 0,31 % -20,62 % - - -
Benchmark* 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta -8,61 % 5,05 % 10,98 % 0,31 % -20,62 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,40 % 10,51 % 8,12 %
Categoria 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta 17,66 % 7,05 % 5,10 %
Benchmark* 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta 17,66 % 7,05 % 5,10 %
Rischio
Volatilità 7,59 % 8,60 % 13,45 %
Volatilità Categoria 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Volatilità Benchmark 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Max drawdown -4,69 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 18 j 273 j 383 j
DSR 3,88 % 5,50 % 10,44 %
Sortino 4,67 1,36 0,62
VAR 95 -1,57 % -1,74 % -2,18 %
VAR 99 -1,82 % -2,75 % -4,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 0,87 0,48
TEV 7,79 % 8,40 % 13,17 %
Information ratio (IR) 2,27 0,84 0,39
Up Capture Ratio 1,09 1,16 1,26
Down Capture Ratio -0,43 0,39 0,69
Indice Omega 2,24 1,34 1,24
Reattività
Beta 0,43 0,64 0,85
6,58 6,73 4,26
Beta bull 0,62 0,61 0,93
Beta bear 0,70 0,46 0,53
Asimmetria
Skewness 0,42 0,03 -3,27
Kurtosis 0,77 0,07 32,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia