Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 0,24 % 0,36 % 2,65 % 10,75 % 16,99 % 14,24 % 40,49 % 53,72 % -
Categoria -0,14 % -0,10 % 0,46 % 1,91 % -2,45 % -1,34 % 0,33 % 5,68 % 14,62 % 14,34 %
Delta 1,06 % 0,34 % -0,10 % 0,74 % 13,20 % 18,33 % 13,91 % 34,81 % 39,10 % -
Benchmark* -0,14 % -0,10 % 0,46 % 1,91 % -2,45 % -1,34 % 0,33 % 5,68 % 14,62 % 14,34 %
Delta 1,06 % 0,34 % -0,10 % 0,74 % 13,20 % 18,33 % 13,91 % 34,81 % 39,10 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % 8,98 % 6,79 % 6,95 % -20,40 % - - -
Categoria 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -8,65 % 5,09 % 11,17 % 0,17 % -21,00 % - - -
Benchmark* 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -8,65 % 5,09 % 11,17 % 0,17 % -21,00 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,04 % 12,38 % 8,78 %
Categoria 0,37 % 1,89 % 2,80 %
Delta 12,66 % 10,48 % 5,99 %
Benchmark* 0,37 % 1,89 % 2,80 %
Delta 12,66 % 10,48 % 5,99 %
Rischio
Volatilità 8,67 % 10,00 % 15,03 %
Volatilità Categoria 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Max drawdown -7,34 % -7,44 % -25,91 %
Tempo di recupero 134 j 273 j 383 j
DSR 4,86 % 6,32 % 11,32 %
Sortino 2,10 1,50 0,64
VAR 95 -1,62 % -1,82 % -2,29 %
VAR 99 -1,74 % -3,62 % -5,02 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,95 0,49
TEV 8,70 % 9,70 % 14,59 %
Information ratio (IR) 1,46 1,08 0,41
Up Capture Ratio 1,03 1,49 1,40
Down Capture Ratio -0,02 0,39 0,68
Indice Omega 1,55 1,41 1,27
Reattività
Beta 0,49 0,74 1,05
7,03 6,69 5,73
Beta bull 0,96 0,54 1,52
Beta bear 0,48 0,55 0,83
Asimmetria
Skewness 0,49 0,04 -2,33
Kurtosis 0,04 1,33 22,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia