Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,82 % 2,81 % -1,07 % 5,49 % 8,26 % 6,47 % 8,83 % 38,70 % 93,59 % -
Categoria 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 1,73 % 2,93 % -0,60 % 6,35 % 7,04 % 5,31 % 6,59 % 24,84 % 81,92 % -
Benchmark* 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 1,73 % 2,93 % -0,60 % 6,35 % 7,04 % 5,31 % 6,59 % 24,84 % 81,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,11 % -7,74 % 18,85 % 33,73 % 3,97 % -49,31 % - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 27,11 % -13,04 % 12,45 % 38,19 % 0,04 % -49,03 % - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 27,11 % -13,04 % 12,45 % 38,19 % 0,04 % -49,03 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,73 % 10,92 % 13,48 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta 7,47 % 6,46 % 11,05 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta 7,47 % 6,46 % 11,05 %
Rischio
Volatilità 14,38 % 16,92 % 24,48 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -11,57 % -13,99 % -39,07 %
Tempo di recupero 171 j 279 j 69 j
DSR 10,28 % 11,34 % 17,88 %
Sortino 0,85 0,71 0,64
VAR 95 -3,60 % -3,90 % -3,99 %
VAR 99 -6,74 % -5,63 % -6,74 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,48 0,47
TEV 13,46 % 15,93 % 23,44 %
Information ratio (IR) 0,56 0,41 0,48
Up Capture Ratio 3,28 2,75 3,55
Down Capture Ratio 3,19 2,90 2,36
Indice Omega 1,27 1,21 1,28
Reattività
Beta 4,79 2,87 3,64
R² 33,33 19,71 17,56
Beta bull 7,43 3,46 3,08
Beta bear 9,81 2,25 5,63
Asimmetria
Skewness -0,69 0,05 -2,29
Kurtosis 2,23 0,61 27,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi