Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | 0,87 % | 1,52 % | 0,93 % | 4,16 % | 4,92 % | 2,79 % | 18,93 % | 26,85 % | 16,67 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,07 % | 1,59 % | 0,38 % | 1,10 % | 1,84 % | 3,96 % | 13,34 % | 24,18 % | 24,02 % |
| Delta | 0,14 % | 0,80 % | -0,07 % | 0,55 % | 3,05 % | 3,08 % | -1,17 % | 5,59 % | 2,67 % | -7,35 % |
| Benchmark* | 0,06 % | 0,07 % | 1,59 % | 0,38 % | 1,10 % | 1,84 % | 3,96 % | 13,34 % | 24,18 % | 24,02 % |
| Delta | 0,14 % | 0,80 % | -0,07 % | 0,55 % | 3,05 % | 3,08 % | -1,17 % | 5,59 % | 2,67 % | -7,35 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,51 % | 2,57 % | 18,43 % | -0,54 % | -13,54 % | -7,20 % | 2,49 % | 6,36 % |
| Categoria | 7,49 % | 4,94 % | -4,40 % | 7,76 % | 2,97 % | 5,89 % | -4,94 % | 4,16 % |
| Delta | 1,02 % | -2,37 % | 22,83 % | -8,29 % | -16,51 % | -13,09 % | 7,43 % | 2,20 % |
| Benchmark* | 7,49 % | 4,94 % | -4,40 % | 7,76 % | 2,97 % | 5,89 % | -4,94 % | 4,16 % |
| Delta | 1,02 % | -2,37 % | 22,83 % | -8,29 % | -16,51 % | -13,09 % | 7,43 % | 2,20 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,82 % | 5,74 % | 5,37 % |
| Categoria | 3,94 % | 4,20 % | 4,61 % |
| Delta | -2,12 % | 1,54 % | 0,76 % |
| Benchmark* | 3,94 % | 4,20 % | 4,61 % |
| Delta | -2,12 % | 1,54 % | 0,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,21 % | 7,64 % | 9,29 % |
| Volatilità Categoria | 5,64 % | 4,41 % | 4,47 % |
| Volatilità Benchmark | 5,64 % | 4,41 % | 4,47 % |
| Max drawdown | -4,91 % | -5,14 % | -16,69 % |
| Tempo di recupero | 266 j | 141 j | 358 j |
| DSR | 6,44 % | 5,30 % | 6,15 % |
| Sortino | -0,20 | 0,56 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,84 % | -1,79 % | -1,99 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -2,93 % | -2,93 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,39 | 0,43 |
| TEV | 8,87 % | 8,34 % | 10,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,24 | 0,18 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,26 | 0,00 |
| Down Capture Ratio | 0,10 | -0,20 | -0,48 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,15 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,21 | -0,04 |
| R² | 4,91 | 1,47 | 0,04 |
| Beta bull | -0,30 | 0,01 | -0,11 |
| Beta bear | 0,76 | 0,69 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,15 | 0,23 |
| Kurtosis | 0,95 | 0,77 | 0,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNB TMT Long/Short Eq Ret A EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short