Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % 1,97 % 6,87 % 14,60 % 27,96 % 27,47 % 5,56 % 2,71 % - -
Categoria 0,03 % 0,87 % 1,07 % 3,64 % 2,77 % 3,44 % 4,16 % 16,14 % 25,87 % 40,32 %
Delta -0,81 % 1,10 % 5,81 % 10,96 % 25,19 % 24,03 % 1,40 % -13,43 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,87 % 1,07 % 3,64 % 2,77 % 3,44 % 4,16 % 16,14 % 25,87 % 40,32 %
Delta -0,81 % 1,10 % 5,81 % 10,96 % 25,19 % 24,03 % 1,40 % -13,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -34,31 % 18,20 % 4,73 % - - - - -
Categoria -5,18 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -29,13 % 3,66 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -5,18 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -29,13 % 3,66 % 2,15 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,64 % -2,36 % -
Categoria 1,81 % 4,32 % 4,74 %
Delta -5,44 % -6,68 % -
Benchmark* 1,81 % 4,32 % 4,74 %
Delta -5,44 % -6,68 % -
Rischio
Volatilità 12,67 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 4,02 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -21,54 % -38,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,86 % 10,41 % -
Sortino -0,57 -0,51 -
VAR 95 -3,76 % -3,76 % -
VAR 99 -4,26 % -6,16 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,40 -
TEV 12,16 % 11,35 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,16 1,05 -
Down Capture Ratio 1,62 1,57 -
Indice Omega 0,87 0,89 -
Reattività
Beta 0,88 1,34 -
7,93 27,27 -
Beta bull -1,13 0,55 -
Beta bear 2,48 2,06 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,80 -
Kurtosis -0,13 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD