Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,51 % -0,41 % 0,75 % -8,51 % -19,45 % -21,99 % -15,48 % 5,55 % - -
Categoria 0,05 % 1,50 % 2,62 % 1,42 % -5,88 % -5,29 % 1,53 % 5,99 % 23,95 % 34,77 %
Delta -1,56 % -1,91 % -1,87 % -9,93 % -13,57 % -16,70 % -17,02 % -0,44 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,50 % 2,62 % 1,42 % -5,88 % -5,29 % 1,53 % 5,99 % 23,95 % 34,77 %
Delta -1,56 % -1,91 % -1,87 % -9,93 % -13,57 % -16,70 % -17,02 % -0,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,20 % 4,73 % - - - - - -
Categoria 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 4,32 % 2,93 % - - - - - -
Benchmark* 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 4,32 % 2,93 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,42 % 1,84 % -
Categoria -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -17,20 % -0,10 % -
Benchmark* -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -17,20 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 15,26 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Max drawdown -25,54 % -25,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,11 % 9,88 % -
Sortino -1,63 -0,10 -
VAR 95 -3,96 % -3,02 % -
VAR 99 -6,76 % -6,16 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,40 -0,07 -
TEV 12,03 % 10,72 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,88 1,45 -
Down Capture Ratio 1,92 1,46 -
Indice Omega 0,60 1,01 -
Reattività
Beta 1,46 1,54 -
42,05 38,36 -
Beta bull 0,92 1,12 -
Beta bear 1,85 2,00 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,61 -
Kurtosis 1,21 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD