Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,06 % 0,68 % 0,93 % 11,36 % 15,16 % 18,98 % -5,23 % -5,96 % - -
Categoria 0,20 % 0,35 % 1,86 % 2,37 % 1,26 % 2,34 % 1,95 % 14,52 % 26,54 % 41,06 %
Delta 2,86 % 0,33 % -0,93 % 8,99 % 13,90 % 16,64 % -7,19 % -20,48 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,35 % 1,86 % 2,37 % 1,26 % 2,34 % 1,95 % 14,52 % 26,54 % 41,06 %
Delta 2,86 % 0,33 % -0,93 % 8,99 % 13,90 % 16,64 % -7,19 % -20,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -34,31 % 18,20 % 4,73 % - - - - -
Categoria -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -29,12 % 3,66 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta -29,12 % 3,66 % 2,15 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,33 % -0,81 % -
Categoria 1,48 % 4,45 % 4,38 %
Delta -9,81 % -5,26 % -
Benchmark* 1,48 % 4,45 % 4,38 %
Delta -9,81 % -5,26 % -
Rischio
Volatilità 12,70 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -26,54 % -38,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,20 % 10,38 % -
Sortino -1,01 -0,37 -
VAR 95 -3,76 % -3,76 % -
VAR 99 -4,26 % -6,16 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -0,29 -
TEV 12,29 % 11,28 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,97 1,15 -
Down Capture Ratio 1,79 1,63 -
Indice Omega 0,77 0,92 -
Reattività
Beta 0,80 1,38 -
6,70 28,79 -
Beta bull -1,26 0,55 -
Beta bear 2,13 2,07 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,84 -
Kurtosis -0,31 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD