Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,45 % | 0,39 % | 0,26 % | 2,28 % | 8,40 % | 8,14 % | 14,97 % | 22,93 % | -11,33 % |
| Categoria | 0,20 % | 0,73 % | 1,05 % | 2,36 % | 5,33 % | 2,93 % | 3,09 % | 12,48 % | 15,85 % | 17,57 % |
| Delta | -0,10 % | -1,18 % | -0,66 % | -2,10 % | -3,05 % | 5,47 % | 5,05 % | 2,48 % | 7,08 % | -28,90 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,73 % | 1,05 % | 2,36 % | 5,33 % | 2,93 % | 3,09 % | 12,48 % | 15,85 % | 17,57 % |
| Delta | -0,10 % | -1,18 % | -0,66 % | -2,10 % | -3,05 % | 5,47 % | 5,05 % | 2,48 % | 7,08 % | -28,90 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 6,12 % | 4,59 % | 1,53 % | -10,17 % | -22,76 % | 4,93 % | 4,33 % |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -4,96 % | 2,18 % | 8,78 % | -5,11 % | -10,39 % | -29,98 % | 9,77 % | 2,28 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,64 % | 0,22 % | 7,22 % | -4,85 % | 2,04 % |
| Delta | -4,96 % | 2,18 % | 8,78 % | -5,11 % | -10,39 % | -29,98 % | 9,77 % | 2,28 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,68 % | 5,93 % | 4,41 % |
| Categoria | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 4,94 % | 2,47 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 2,74 % | 3,47 % | 3,02 % |
| Delta | 4,94 % | 2,47 % | 1,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,46 % | 4,16 % | 5,96 % |
| Volatilità Categoria | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,55 % | 3,48 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -2,93 % | -2,93 % | -10,27 % |
| Tempo di recupero | 19 j | 19 j | 294 j |
| DSR | 2,00 % | 2,67 % | 4,49 % |
| Sortino | 2,69 | 1,08 | 0,61 |
| VAR 95 | -0,59 % | -0,81 % | -1,04 % |
| VAR 99 | -1,05 % | -1,16 % | -1,58 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,55 | 0,69 | 0,46 |
| TEV | 4,39 % | 4,70 % | 5,96 % |
| Information ratio (IR) | 1,13 | 0,52 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 0,58 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,14 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,77 | 1,23 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,33 | 0,30 | 0,50 |
| R² | 18,47 | 6,51 | 7,57 |
| Beta bull | 0,40 | 0,31 | 0,42 |
| Beta bear | 0,46 | 0,23 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,37 | 0,24 | -2,59 |
| Kurtosis | 1,38 | 0,38 | 25,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Adagio FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia