Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,04 % 0,59 % 2,06 % 9,22 % 3,05 % 10,92 % 0,30 % 26,80 % -
Categoria -0,17 % -0,22 % -0,54 % 0,01 % 4,70 % -0,14 % 5,18 % -6,59 % -3,26 % 1,25 %
Delta -0,04 % 0,26 % 1,13 % 2,05 % 4,53 % 3,19 % 5,74 % 6,89 % 30,07 % -
Benchmark* -0,29 % -0,32 % -0,58 % -0,06 % 4,65 % -0,44 % 5,15 % -7,74 % -3,80 % 3,12 %
Delta 0,08 % 0,36 % 1,17 % 2,12 % 4,57 % 3,50 % 5,78 % 8,04 % 30,60 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,58 % -13,01 % 2,96 % 10,39 % 20,93 % 1,69 % - -
Categoria 7,23 % -12,36 % -0,82 % 1,96 % 5,35 % -2,39 % 2,25 % 3,36 %
Delta 3,35 % -0,65 % 3,78 % 8,44 % 15,57 % 4,08 % - -
Benchmark* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Delta 2,56 % 0,89 % 4,03 % 7,75 % 14,67 % 2,83 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,90 % 0,09 % 5,12 %
Categoria 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Delta 5,45 % 2,07 % 5,51 %
Benchmark* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Delta 5,12 % 2,47 % 5,59 %
Rischio
Volatilità 3,16 % 4,53 % 7,01 %
Volatilità Categoria 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilità Benchmark 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Max drawdown -1,37 % -17,48 % -17,54 %
Tempo di recupero 56 j - 154 j
DSR 1,58 % 3,53 % 5,20 %
Sortino 5,21 -0,33 0,88
VAR 95 -0,41 % -1,22 % -0,91 %
VAR 99 -0,66 % -2,23 % -2,64 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 -0,26 0,66
TEV 2,66 % 4,64 % 5,47 %
Information ratio (IR) 1,92 0,53 1,02
Up Capture Ratio 0,75 0,43 0,92
Down Capture Ratio -0,02 0,35 0,45
Indice Omega 2,41 0,91 1,42
Reattività
Beta 0,59 0,48 0,92
55,05 27,55 39,39
Beta bull 0,89 0,40 0,62
Beta bear 0,66 0,73 1,35
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,97 -1,94
Kurtosis 0,35 3,52 23,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index