Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,17 % 2,92 % 2,33 % 6,22 % 17,49 % 18,88 % 9,28 % 46,95 % 5,60 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 1,57 % 3,41 % 2,66 % 4,28 % 10,60 % 7,23 % -2,66 % -4,24 % -30,06 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta 1,48 % 3,06 % 2,07 % 2,47 % 6,73 % 2,19 % -8,39 % -25,49 % -67,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,28 % 17,45 % 24,42 % -31,24 % 18,07 % 28,50 % 39,70 % -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta -13,93 % 0,92 % 10,28 % -14,94 % -4,78 % 19,80 % 14,16 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -15,35 % -8,77 % 4,93 % -18,16 % -13,91 % 22,39 % 9,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,98 % 11,26 % 1,79 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta -3,48 % -2,22 % -5,23 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -8,18 % -7,37 % -10,54 %
Rischio
Volatilità 16,34 % 18,35 % 19,91 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -15,16 % -26,52 % -35,86 %
Tempo di recupero 213 j 610 j 1101 j
DSR 9,92 % 12,67 % 14,16 %
Sortino 0,90 0,67 -0,02
VAR 95 -3,03 % -3,57 % -4,70 %
VAR 99 -4,76 % -7,65 % -7,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,46 -0,02
TEV 11,29 % 9,40 % 10,18 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,78 -1,04
Up Capture Ratio 0,91 1,07 1,10
Down Capture Ratio 1,18 1,35 1,44
Indice Omega 1,23 1,22 1,03
Reattività
Beta 1,16 1,23 1,27
R² 53,25 76,47 77,28
Beta bull 1,59 1,42 1,37
Beta bear 0,81 1,10 1,14
Asimmetria
Skewness 0,41 -0,54 -0,21
Kurtosis -0,11 3,08 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR