Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,12 % -0,15 % -6,24 % 5,52 % 11,16 % 16,90 % 10,47 % 87,28 % 59,57 % -
Categoria 0,03 % 1,15 % 1,45 % 3,79 % 8,46 % 13,38 % 12,62 % 55,15 % 36,83 % 112,70 %
Delta -2,15 % -1,30 % -7,69 % 1,73 % 2,70 % 3,52 % -2,15 % 32,13 % 22,73 % -
Benchmark* 0,01 % 1,53 % 2,43 % 5,84 % 12,00 % 18,84 % 18,06 % 78,15 % 74,91 % 188,97 %
Delta -2,13 % -1,67 % -8,67 % -0,32 % -0,83 % -1,94 % -7,58 % 9,13 % -15,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,31 % 35,04 % 42,14 % -33,96 % 19,78 % 38,05 % 35,82 % -
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta -0,32 % 18,50 % 27,99 % -17,67 % -3,08 % 29,33 % 10,27 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,76 % 8,82 % 22,65 % -20,88 % -12,20 % 31,94 % 5,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,51 % 23,56 % 11,97 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 8,06 % 10,09 % 4,96 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 3,36 % 4,93 % -0,35 %
Rischio
Volatilità 20,32 % 19,13 % 20,26 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,73 % -26,49 % -37,05 %
Tempo di recupero 174 j 219 j 812 j
DSR 13,45 % 12,79 % 14,07 %
Sortino 1,52 1,62 0,70
VAR 95 -5,14 % -4,61 % -4,69 %
VAR 99 -5,73 % -6,19 % -6,19 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 1,08 0,49
TEV 15,92 % 12,64 % 14,09 %
Information ratio (IR) 0,21 0,39 -0,02
Up Capture Ratio 1,19 1,23 1,12
Down Capture Ratio 1,18 1,20 1,13
Indice Omega 1,42 1,46 1,22
Reattività
Beta 1,25 1,11 1,05
R² 40,25 56,91 51,75
Beta bull 1,27 1,20 0,96
Beta bear 1,71 0,85 0,99
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,33 -0,28
Kurtosis -0,13 0,52 0,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR