Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,77 % 2,02 % 2,30 % 12,08 % 16,69 % 19,66 % 61,24 % 55,70 % -
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta -0,15 % 0,04 % -1,00 % -0,01 % 0,03 % 3,12 % 5,87 % 11,88 % 13,72 % -
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta -0,17 % -0,15 % -2,05 % -1,96 % -4,57 % -1,95 % -0,34 % -8,63 % -25,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,05 % 15,84 % 16,35 % -17,39 % 29,51 % -2,94 % 34,30 % -
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 4,40 % -0,69 % 2,21 % -1,09 % 6,67 % -11,67 % 8,75 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,98 % -10,38 % -3,14 % -4,31 % -2,47 % -9,05 % 4,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,10 % 16,58 % 9,37 %
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 3,65 % 3,11 % 2,36 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,06 % -2,05 % -2,95 %
Rischio
Volatilità 9,92 % 13,03 % 14,85 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,74 % -18,74 % -25,49 %
Tempo di recupero 50 j 172 j 771 j
DSR 5,29 % 9,09 % 10,28 %
Sortino 3,04 1,51 0,71
VAR 95 -1,90 % -2,55 % -3,02 %
VAR 99 -2,18 % -4,00 % -5,86 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,06 0,49
TEV 5,43 % 5,91 % 6,72 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,35 -0,44
Up Capture Ratio 0,84 0,92 0,95
Down Capture Ratio 0,75 0,93 1,01
Indice Omega 1,76 1,48 1,22
Reattività
Beta 0,82 0,90 0,96
R² 73,31 80,45 79,63
Beta bull 0,93 0,88 0,95
Beta bear 0,71 0,86 0,92
Asimmetria
Skewness 0,41 -1,19 -0,47
Kurtosis -0,16 6,74 2,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR