Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,38 % 2,95 % 2,23 % 12,72 % 19,64 % 23,28 % 66,67 % 56,11 % -
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta -0,15 % -0,29 % 0,99 % 3,49 % 5,16 % 6,84 % 5,52 % 9,48 % 1,72 % -
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta -0,21 % 0,08 % 0,53 % 3,25 % 3,35 % 4,00 % 0,55 % -12,10 % -38,31 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,09 % 12,79 % 21,53 % -19,04 % 31,65 % -6,31 % 34,78 % -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta -6,98 % 5,58 % 7,65 % -11,06 % 9,23 % 1,32 % 14,16 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -16,79 % 1,94 % 6,03 % -17,62 % 8,98 % 6,78 % 15,13 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,94 % 19,59 % 9,61 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 6,34 % 2,46 % 0,34 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta 0,64 % -2,91 % -5,01 %
Rischio
Volatilità 10,96 % 13,02 % 15,01 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -7,60 % -19,20 % -28,58 %
Tempo di recupero 50 j 218 j 751 j
DSR 6,82 % 9,15 % 10,75 %
Sortino 3,20 1,84 0,69
VAR 95 -1,72 % -2,70 % -3,51 %
VAR 99 -4,60 % -4,60 % -5,86 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 1,29 0,50
TEV 6,49 % 6,87 % 8,50 %
Information ratio (IR) 0,10 -0,42 -0,59
Up Capture Ratio 0,86 0,90 0,88
Down Capture Ratio 0,71 0,91 0,96
Indice Omega 1,94 1,55 1,22
Reattività
Beta 0,78 0,92 0,90
R² 70,66 72,79 68,80
Beta bull 0,75 0,92 0,92
Beta bear 0,78 0,93 0,83
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,16 -0,58
Kurtosis 1,34 4,65 2,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR