Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,16 % 0,64 % -1,33 % -0,55 % -0,63 % -0,71 % 15,42 % 14,58 % -
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,34 % -0,16 % 0,24 % -1,38 % -1,81 % -2,64 % -2,76 % 1,40 % 2,36 % -
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,34 % -0,16 % 0,24 % -1,38 % -1,81 % -2,64 % -2,76 % 1,40 % 2,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,41 % 8,17 % 8,17 % -4,71 % 3,27 % 2,69 % 3,79 % -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 0,36 % 3,12 % 1,90 % -0,18 % -0,60 % 2,95 % -1,08 % -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 0,36 % 3,12 % 1,90 % -0,18 % -0,60 % 2,95 % -1,08 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,26 % 4,86 % 2,74 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -3,21 % 0,19 % 0,41 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -3,21 % 0,19 % 0,41 %
Rischio
Volatilità 2,93 % 2,60 % 3,05 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -3,25 % -3,25 % -8,14 %
Tempo di recupero - - 690 j
DSR 2,47 % 1,76 % 2,16 %
Sortino -1,35 1,19 0,27
VAR 95 -0,71 % -0,56 % -0,65 %
VAR 99 -1,16 % -0,96 % -1,16 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 0,80 0,19
TEV 1,77 % 1,59 % 2,11 %
Information ratio (IR) -1,82 0,12 0,19
Up Capture Ratio 1,16 1,04 0,99
Down Capture Ratio 2,03 1,01 0,92
Indice Omega 0,68 1,31 1,07
Reattività
Beta 1,53 0,95 0,87
R² 72,28 62,96 53,45
Beta bull 1,25 0,99 0,95
Beta bear 1,62 0,70 0,63
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,20 -0,31
Kurtosis 0,12 1,88 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi