Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,48 % -1,42 % -2,79 % -0,79 % -1,57 % -1,10 % 15,70 % 13,81 % -
Categoria 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,00 % -0,35 % -0,94 % -1,93 % -2,02 % -2,73 % -3,34 % 1,84 % 2,13 % -
Benchmark* 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,00 % -0,35 % -0,94 % -1,93 % -2,02 % -2,73 % -3,34 % 1,84 % 2,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,41 % 8,17 % 8,17 % -4,71 % 3,27 % 2,69 % 3,79 % -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 0,41 % 2,88 % 1,78 % -0,25 % -0,66 % 2,97 % -1,08 % -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 0,41 % 2,88 % 1,78 % -0,25 % -0,66 % 2,97 % -1,08 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 5,58 % 3,09 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -2,23 % 1,12 % 0,66 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -2,23 % 1,12 % 0,66 %
Rischio
Volatilità 2,56 % 2,52 % 2,98 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -2,94 % -2,94 % -8,14 %
Tempo di recupero - - 690 j
DSR 2,03 % 1,59 % 2,07 %
Sortino -0,48 1,72 0,50
VAR 95 -0,63 % -0,47 % -0,57 %
VAR 99 -1,16 % -0,96 % -1,16 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 1,08 0,35
TEV 1,53 % 1,64 % 2,04 %
Information ratio (IR) -1,38 0,68 0,42
Up Capture Ratio 0,89 0,92 0,90
Down Capture Ratio 1,34 0,64 0,74
Indice Omega 0,88 1,50 1,15
Reattività
Beta 1,20 0,77 0,80
R² 65,89 63,49 56,78
Beta bull 1,27 0,90 0,89
Beta bear 1,61 0,56 0,68
Asimmetria
Skewness -0,69 0,01 -0,30
Kurtosis 1,29 2,02 3,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi