Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 1,37 % -0,03 % 1,97 % 10,64 % 21,12 % 33,05 % 109,68 % 92,21 % 147,75 %
Categoria 0,82 % 0,76 % 0,00 % -0,71 % 4,47 % 8,09 % 10,22 % 44,97 % 32,52 % 80,77 %
Delta -0,02 % 0,61 % -0,03 % 2,68 % 6,18 % 13,02 % 22,83 % 64,71 % 59,69 % 66,99 %
Benchmark* 0,53 % 1,62 % 0,87 % -0,10 % 6,72 % 11,42 % 15,03 % 59,29 % 57,53 % 116,04 %
Delta 0,26 % -0,25 % -0,91 % 2,07 % 3,92 % 9,69 % 18,02 % 50,39 % 34,68 % 31,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 43,35 % 6,42 % 10,71 % -10,15 % 24,41 % -9,62 % 26,28 % -4,26 %
Categoria 14,70 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,00 % 0,94 % 24,12 % -12,81 %
Delta 28,65 % 0,89 % -2,86 % 3,78 % 2,42 % -10,56 % 2,17 % 8,54 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 23,62 % -1,84 % -5,01 % -0,35 % -1,59 % -6,10 % 0,13 % 6,56 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,37 % 25,38 % 14,07 %
Categoria 12,18 % 11,46 % 6,22 %
Delta 19,19 % 13,92 % 7,85 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 14,93 % 10,55 % 4,17 %
Rischio
Volatilità 11,32 % 13,35 % 14,49 %
Volatilità Categoria 11,70 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -6,59 % -14,11 % -23,06 %
Tempo di recupero 40 j 36 j 843 j
DSR 6,50 % 9,06 % 10,42 %
Sortino 4,51 2,49 1,15
VAR 95 -2,01 % -2,62 % -3,36 %
VAR 99 -4,27 % -4,27 % -6,54 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 1,69 0,83
TEV 7,44 % 7,61 % 8,13 %
Information ratio (IR) 2,01 1,39 0,51
Up Capture Ratio 0,93 1,02 0,92
Down Capture Ratio 0,43 0,70 0,78
Indice Omega 2,28 1,79 1,37
Reattività
Beta 0,73 0,88 0,87
R² 65,54 68,84 70,17
Beta bull 0,76 0,80 0,77
Beta bear 0,87 0,99 1,00
Asimmetria
Skewness -0,40 -1,07 -0,94
Kurtosis 0,64 4,36 2,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR