Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,79 % 4,10 % 9,10 % 14,00 % 2,97 % -6,45 % 86,61 % -8,70 % 99,47 %
Categoria -0,03 % 1,27 % 2,23 % 6,26 % 12,13 % 17,32 % 16,10 % 71,14 % 61,64 % 179,19 %
Delta 0,60 % -0,48 % 1,86 % 2,83 % 1,87 % -14,35 % -22,54 % 15,47 % -70,34 % -79,72 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,37 % 38,67 % 39,54 % -52,21 % 4,12 % 60,78 % 27,94 % 5,74 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 0,67 % 11,40 % 19,96 % -36,21 % -28,67 % 50,23 % -2,71 % 7,56 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,35 % 6,16 % 17,44 % -37,32 % -32,88 % 50,25 % -5,45 % 6,28 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,37 % 17,41 % -1,95 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -23,00 % 0,54 % -12,61 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -25,23 % -2,24 % -15,25 %
Rischio
Volatilità 25,44 % 24,60 % 31,54 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -24,35 % -29,10 % -60,47 %
Tempo di recupero - 234 j -
DSR 17,37 % 16,05 % 22,45 %
Sortino -0,48 0,91 -0,18
VAR 95 -5,60 % -5,48 % -6,98 %
VAR 99 -6,98 % -7,28 % -10,88 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,59 -0,13
TEV 20,54 % 17,66 % 25,03 %
Information ratio (IR) -1,23 -0,13 -0,61
Up Capture Ratio 0,97 1,09 1,09
Down Capture Ratio 1,73 1,15 1,41
Indice Omega 0,95 1,28 1,01
Reattività
Beta 1,35 1,17 1,24
R² 37,37 49,46 38,49
Beta bull 1,81 1,45 1,29
Beta bear 0,44 1,01 1,16
Asimmetria
Skewness 0,44 0,09 -0,07
Kurtosis 0,59 1,05 1,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR