Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,23 % -0,39 % -2,09 % -4,69 % -4,13 % -5,83 % -8,14 % -3,56 % -13,13 %
Categoria 0,07 % -0,31 % -0,60 % -1,42 % -2,19 % -2,39 % 0,21 % 3,53 % 2,20 % -2,90 %
Delta 0,20 % 0,08 % 0,21 % -0,67 % -2,50 % -1,74 % -6,04 % -11,67 % -5,76 % -10,22 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % -0,50 % -0,80 % -0,07 % -0,50 % 1,62 % -4,99 % -4,44 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -6,07 % -2,16 % -0,02 % -1,59 % 4,90 % 1,02 % -4,59 % 1,02 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,81 % -3,26 % -0,25 %
Categoria 1,44 % 1,49 % 0,51 %
Delta -6,25 % -4,75 % -0,75 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -4,81 % -3,26 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 8,87 % 8,15 % 7,91 %
Volatilità Categoria 2,90 % 2,58 % 2,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,97 % -17,05 % -17,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,61 % 6,48 % 5,85 %
Sortino -1,04 -0,93 -0,28
VAR 95 -1,89 % -1,89 % -1,77 %
VAR 99 -5,21 % -2,81 % -2,55 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,74 -0,21
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,71 0,76 0,91
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,57 -0,17
Kurtosis 4,68 2,56 2,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)