Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,06 % 0,24 % -1,19 % -3,55 % -4,83 % -5,40 % -11,85 % -4,36 % -12,15 %
Categoria 0,16 % 0,04 % 0,18 % -0,70 % -1,89 % -2,63 % 0,20 % 2,50 % 3,65 % -0,03 %
Delta -0,47 % 0,02 % 0,05 % -0,49 % -1,66 % -2,20 % -5,60 % -14,35 % -8,01 % -12,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,34 % -0,50 % -0,80 % -0,07 % -0,50 % 1,62 % -4,99 % -4,44 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -6,07 % -2,16 % -0,02 % -1,59 % 4,90 % 1,02 % -4,59 % 1,02 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,30 % -4,10 % -1,04 %
Categoria 0,22 % 0,78 % 0,76 %
Delta -6,52 % -4,87 % -1,80 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -6,30 % -4,10 % -1,04 %
Rischio
Volatilità 8,49 % 7,67 % 7,86 %
Volatilità Categoria 3,02 % 2,53 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,97 % -15,46 % -17,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 6,35 % 5,83 %
Sortino -1,22 -1,11 -0,44
VAR 95 -1,89 % -1,89 % -1,77 %
VAR 99 -5,21 % -2,81 % -2,55 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,92 -0,33
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,66 0,71 0,90
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,92 -0,18
Kurtosis 5,84 2,98 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)