Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,34 % -0,04 % 0,96 % 6,39 % 10,89 % 3,51 % 12,68 % -10,64 % -23,27 %
Categoria 0,16 % 0,04 % 0,18 % -0,70 % -1,89 % -2,63 % 0,20 % 2,50 % 3,65 % -0,03 %
Delta -0,42 % -0,37 % -0,23 % 1,66 % 8,29 % 13,52 % 3,31 % 10,18 % -14,29 % -23,24 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,89 % 2,88 % -10,10 % -9,79 % 4,87 % -6,58 % -9,41 % 9,42 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -11,62 % 1,23 % -9,31 % -11,31 % 10,26 % -7,18 % -9,01 % 14,88 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 4,17 % -2,37 %
Categoria 0,22 % 0,78 % 0,76 %
Delta 4,17 % 3,39 % -3,14 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 4,39 % 4,17 % -2,37 %
Rischio
Volatilità 8,43 % 7,39 % 7,32 %
Volatilità Categoria 3,02 % 2,53 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -8,84 % -8,86 % -26,49 %
Tempo di recupero 193 j 634 j -
DSR 4,89 % 4,57 % 5,18 %
Sortino 0,35 0,27 -0,75
VAR 95 -1,59 % -1,30 % -1,66 %
VAR 99 -2,02 % -2,02 % -2,24 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,17 -0,53
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,10 1,09 0,84
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 1,20 0,88 0,48
Kurtosis 2,77 3,48 2,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)