Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,39 % 2,27 % 4,60 % 8,62 % 10,06 % 6,31 % 5,23 % -8,75 % -19,67 %
Categoria -0,18 % -0,23 % -0,54 % -1,09 % -1,79 % -2,09 % 0,41 % 3,89 % 2,71 % -2,55 %
Delta 0,67 % 0,63 % 2,82 % 5,69 % 10,40 % 12,15 % 5,90 % 1,33 % -11,46 % -17,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,89 % 2,88 % -10,10 % -9,79 % 4,87 % -6,58 % -9,41 % 9,42 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta -11,62 % 1,23 % -9,31 % -11,31 % 10,26 % -7,18 % -9,01 % 14,88 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,89 % 0,72 % -1,60 %
Categoria 1,44 % 1,49 % 0,51 %
Delta 2,45 % -0,77 % -2,11 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 3,89 % 0,72 % -1,60 %
Rischio
Volatilità 8,33 % 7,62 % 7,32 %
Volatilità Categoria 2,90 % 2,58 % 2,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -8,84 % -11,76 % -26,49 %
Tempo di recupero 193 j 398 j -
DSR 4,83 % 4,99 % 5,15 %
Sortino 0,16 -0,41 -0,58
VAR 95 -1,30 % -1,62 % -1,66 %
VAR 99 -2,02 % -2,24 % -2,24 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,27 -0,41
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,05 0,92 0,86
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 1,28 0,81 0,49
Kurtosis 3,01 3,16 2,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)