Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,35 % 0,12 % -0,80 % -5,65 % -9,20 % -1,67 % -4,64 % 10,05 % 12,46 %
Categoria 0,16 % 0,04 % 0,18 % -0,70 % -1,89 % -2,63 % 0,20 % 2,50 % 3,65 % -0,03 %
Delta 0,11 % 0,32 % -0,07 % -0,10 % -3,75 % -6,57 % -1,87 % -7,14 % 6,40 % 12,48 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 0,19 % 6,95 % 6,24 % -9,04 % 2,80 % 5,71 % -11,99 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 5,07 % -1,47 % 7,73 % 4,72 % -3,64 % 2,20 % 6,11 % -6,52 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,45 % -1,66 % 2,08 %
Categoria 0,22 % 0,78 % 0,76 %
Delta -2,67 % -2,44 % 1,32 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -2,45 % -1,66 % 2,08 %
Rischio
Volatilità 8,41 % 7,39 % 7,27 %
Volatilità Categoria 3,02 % 2,53 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -12,24 % -12,30 % -12,30 %
Tempo di recupero - 813 j 813 j
DSR 7,02 % 5,98 % 5,32 %
Sortino -0,73 -0,77 0,10
VAR 95 -2,01 % -1,68 % -1,56 %
VAR 99 -4,27 % -4,13 % -3,03 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,62 0,08
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,80 0,79 1,03
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,86 -0,46
Kurtosis 2,59 3,34 2,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)