Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 2,86 % 2,91 % -0,71 % -7,51 % -7,96 % -2,38 % -1,62 % 11,68 % 12,83 %
Categoria 0,12 % 0,78 % 0,80 % 0,00 % -2,26 % -2,29 % 0,17 % 2,73 % 4,05 % -0,82 %
Delta 0,20 % 2,08 % 2,11 % -0,71 % -5,25 % -5,67 % -2,55 % -4,35 % 7,63 % 13,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 0,19 % 6,95 % 6,24 % -9,04 % 2,80 % 5,71 % -11,99 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 5,07 % -1,47 % 7,73 % 4,72 % -3,64 % 2,20 % 6,11 % -6,52 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,65 % -0,63 % 0,61 %
Categoria -0,11 % 1,03 % 0,45 %
Delta -5,53 % -1,66 % 0,16 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -5,65 % -0,63 % 0,61 %
Rischio
Volatilità 8,44 % 7,57 % 7,34 %
Volatilità Categoria 2,88 % 2,60 % 2,59 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,94 % -12,30 % -12,30 %
Tempo di recupero - 813 j 813 j
DSR 7,26 % 6,01 % 5,45 %
Sortino -1,19 -0,57 -0,15
VAR 95 -2,01 % -1,68 % -1,61 %
VAR 99 -4,27 % -4,13 % -3,03 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 -0,46 -0,11
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,69 0,85 0,97
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,79 -0,44
Kurtosis 2,24 3,02 2,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)