Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,17 % -2,60 % -7,04 % -10,68 % -10,68 % -5,66 % -2,68 % 2,82 % 5,91 %
Categoria -0,32 % -0,54 % -1,18 % -2,45 % -3,03 % -3,03 % -0,44 % 3,05 % 1,84 % -2,77 %
Delta 0,44 % -0,63 % -1,42 % -4,59 % -7,65 % -7,65 % -5,22 % -5,73 % 0,98 % 8,67 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,80 % 0,19 % 6,95 % 6,24 % -9,04 % 2,80 % 5,71 % -11,99 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 5,07 % -1,47 % 7,73 % 4,72 % -3,64 % 2,20 % 6,11 % -6,52 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,11 % 1,22 % 1,01 %
Categoria 1,44 % 1,49 % 0,51 %
Delta -2,55 % -0,27 % 0,50 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -1,11 % 1,22 % 1,01 %
Rischio
Volatilità 8,31 % 7,58 % 7,28 %
Volatilità Categoria 2,90 % 2,58 % 2,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -10,45 % -12,30 % -12,30 %
Tempo di recupero - 813 j 813 j
DSR 6,93 % 5,90 % 5,36 %
Sortino -0,61 -0,26 -0,07
VAR 95 -2,01 % -1,61 % -1,60 %
VAR 99 -4,27 % -4,13 % -3,03 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,20 -0,05
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,83 0,93 1,01
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,82 -0,46
Kurtosis 2,91 3,08 2,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)