Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,66 % 0,04 % 0,24 % -0,65 % -0,25 % 3,78 % 12,06 % 15,13 % 9,96 %
Categoria -0,18 % -0,23 % -0,54 % -1,09 % -1,79 % -2,09 % 0,41 % 3,89 % 2,71 % -2,55 %
Delta 0,17 % -0,42 % 0,58 % 1,34 % 1,14 % 1,84 % 3,36 % 8,16 % 12,42 % 12,51 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,95 % 6,08 % -5,38 % 6,24 % -6,52 % 5,45 % -2,00 % -4,97 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 3,22 % 4,42 % -4,60 % 4,72 % -1,12 % 4,85 % -1,60 % 0,49 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % 3,70 % 2,99 %
Categoria 1,44 % 1,49 % 0,51 %
Delta 3,83 % 2,20 % 2,48 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 5,27 % 3,70 % 2,99 %
Rischio
Volatilità 5,52 % 6,39 % 6,25 %
Volatilità Categoria 2,90 % 2,58 % 2,58 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -4,82 % -7,05 % -7,84 %
Tempo di recupero - 317 j 638 j
DSR 4,16 % 4,51 % 4,57 %
Sortino 0,52 0,21 0,35
VAR 95 -1,52 % -1,53 % -1,55 %
VAR 99 -2,30 % -2,62 % -2,62 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,15 0,25
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,16 1,09 1,10
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,21 -0,49
Kurtosis 1,15 1,09 1,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)