Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,24 % 1,20 % 1,91 % 3,06 % 5,57 % 17,55 % 14,22 % -
Categoria -0,05 % -0,01 % 0,02 % 0,56 % 0,64 % 1,62 % 3,02 % 8,74 % 0,22 % 2,96 %
Delta 0,06 % 0,06 % 0,22 % 0,65 % 1,27 % 1,44 % 2,54 % 8,81 % 14,00 % -
Benchmark* -0,10 % -0,12 % -0,22 % -0,28 % -0,02 % 0,72 % 2,03 % 4,92 % -8,93 % -1,21 %
Delta 0,11 % 0,17 % 0,46 % 1,49 % 1,94 % 2,34 % 3,54 % 12,63 % 23,16 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 6,72 % -5,59 % 1,04 % 2,50 % 1,65 % - -
Categoria 3,85 % 5,88 % -11,27 % -1,02 % 2,07 % 4,57 % -1,97 % 1,12 %
Delta 3,51 % 0,84 % 5,68 % 2,06 % 0,43 % -2,92 % - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,79 % -0,11 % 11,32 % 3,86 % -1,49 % -4,37 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,02 % 5,21 % 2,75 %
Categoria 3,46 % 2,15 % 0,06 %
Delta 2,56 % 3,06 % 2,69 %
Benchmark* 2,68 % 0,14 % -1,90 %
Delta 3,35 % 5,07 % 4,65 %
Rischio
Volatilità 1,05 % 1,93 % 1,96 %
Volatilità Categoria 2,45 % 3,28 % 3,10 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,40 % 5,25 %
Max drawdown -0,70 % -4,19 % -8,29 %
Tempo di recupero 54 j 170 j 815 j
DSR 0,61 % 1,28 % 1,40 %
Sortino 5,24 1,82 0,90
VAR 95 -0,19 % -0,30 % -0,38 %
VAR 99 -0,30 % -0,78 % -1,01 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,05 1,20 0,64
TEV 3,28 % 4,47 % 4,44 %
Information ratio (IR) 1,02 1,13 1,05
Up Capture Ratio 0,42 0,38 0,30
Down Capture Ratio -0,09 0,05 0,09
Indice Omega 2,89 1,61 1,32
Reattività
Beta 0,19 0,22 0,21
48,01 38,39 32,22
Beta bull 0,23 0,13 0,13
Beta bear 0,19 0,33 0,33
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,74 -1,04
Kurtosis 1,14 4,79 5,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index