Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 2,89 % -5,35 % -13,14 % -17,72 % -16,19 % -14,37 % -38,74 % 99,34 % -15,49 %
Categoria -0,55 % -0,19 % -2,59 % -6,89 % -4,02 % -1,51 % 2,45 % 5,40 % 250,78 % 168,72 %
Delta 0,74 % 3,09 % -2,76 % -6,25 % -13,70 % -14,68 % -16,82 % -44,14 % -151,44 % -184,20 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,41 % -20,81 % 28,07 % 62,85 % 18,27 % -0,99 % -21,83 % -34,06 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -47,15 % -3,70 % 12,13 % -17,87 % 11,80 % -33,52 % 1,82 % -24,29 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,55 % -17,75 % 14,68 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta -18,94 % -17,94 % -13,90 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -15,55 % -17,75 % 14,68 %
Rischio
Volatilità 25,82 % 29,61 % 36,63 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -30,30 % -50,12 % -59,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 19,90 % 20,71 % 22,99 %
Sortino -0,93 -0,99 0,58
VAR 95 -6,45 % -6,45 % -7,73 %
VAR 99 -9,82 % -9,82 % -10,84 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,69 0,36
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,81 0,83 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,69 0,63
Kurtosis 0,40 1,99 2,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)