Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,44 % | -5,72 % | 3,07 % | 11,83 % | -38,57 % | -27,23 % | -15,18 % | 170,96 % | -46,28 % | -7,49 % |
| Categoria | -1,64 % | -6,83 % | -7,50 % | -10,98 % | -24,00 % | -26,96 % | -19,04 % | -15,19 % | -68,44 % | -76,18 % |
| Delta | 2,08 % | 1,11 % | 10,57 % | 22,82 % | -14,57 % | -0,26 % | 3,87 % | 186,15 % | 22,16 % | 68,69 % |
| Benchmark* | 0,37 % | 1,25 % | 2,03 % | -10,06 % | -4,03 % | -8,53 % | -2,32 % | -17,63 % | 119,36 % | 66,36 % |
| Delta | 0,07 % | -6,97 % | 1,05 % | 21,90 % | -34,54 % | -18,70 % | -12,86 % | 188,59 % | -165,64 % | -73,85 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,94 % | 129,29 % | -52,95 % | -37,69 % | 16,16 % | 45,79 % | -13,35 % | 21,63 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | 28,84 % | 116,65 % | -38,50 % | -17,32 % | 52,96 % | 67,52 % | -36,84 % | 53,91 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | 8,75 % | 136,88 % | -86,73 % | -89,75 % | 46,33 % | 25,90 % | -3,62 % | 28,67 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,75 % | 40,54 % | -10,04 % |
| Categoria | -12,22 % | -3,74 % | -20,17 % |
| Delta | -2,53 % | 44,28 % | 10,13 % |
| Benchmark* | -6,85 % | -6,39 % | 17,40 % |
| Delta | -7,89 % | 46,93 % | -27,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 51,96 % | 57,77 % | 56,53 % |
| Volatilità Categoria | 29,66 % | 30,83 % | 31,30 % |
| Volatilità Benchmark | 19,59 % | 20,89 % | 23,17 % |
| Max drawdown | -50,26 % | -50,26 % | -87,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 39,30 % | 36,33 % | 37,82 % |
| Sortino | -0,45 | 1,04 | -0,30 |
| VAR 95 | -13,64 % | -13,64 % | -12,38 % |
| VAR 99 | -16,94 % | -16,94 % | -16,94 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,65 | -0,20 |
| TEV | 59,00 % | 65,12 % | 66,70 % |
| Information ratio (IR) | -0,13 | 0,72 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | -1,15 | -0,21 | -0,66 |
| Down Capture Ratio | -1,01 | -1,06 | -0,98 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,37 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,52 | -0,54 | -0,67 |
| R² | 3,80 | 3,75 | 7,46 |
| Beta bull | 0,22 | -0,30 | -0,54 |
| Beta bear | 0,22 | -0,48 | -0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | 0,22 | 0,40 |
| Kurtosis | -0,48 | 0,53 | 0,94 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Natural Gas 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR