Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | -11,23 % | 10,43 % | -24,88 % | -40,24 % | -27,11 % | -32,38 % | 116,95 % | -40,02 % | -1,73 % |
| Categoria | 0,52 % | 5,05 % | 0,14 % | -12,11 % | -9,85 % | -20,04 % | -17,52 % | -8,42 % | -72,68 % | -74,12 % |
| Delta | -4,95 % | -16,28 % | 10,28 % | -12,76 % | -30,39 % | -7,07 % | -14,87 % | 125,37 % | 32,66 % | 72,40 % |
| Benchmark* | 0,42 % | -2,92 % | -7,34 % | -14,97 % | -4,63 % | -11,90 % | -8,97 % | -15,84 % | 150,35 % | 51,26 % |
| Delta | -4,85 % | -8,32 % | 17,77 % | -9,90 % | -35,61 % | -15,22 % | -23,41 % | 132,79 % | -190,37 % | -52,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,94 % | 129,29 % | -52,95 % | -37,69 % | 16,16 % | 45,79 % | -13,35 % | 21,63 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | 28,84 % | 116,65 % | -38,50 % | -17,32 % | 52,96 % | 67,52 % | -36,84 % | 53,91 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | 8,75 % | 136,88 % | -86,73 % | -89,75 % | 46,33 % | 25,90 % | -3,62 % | 28,67 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -35,83 % | 16,85 % | -13,26 % |
| Categoria | -25,37 % | -1,53 % | -24,18 % |
| Delta | -10,45 % | 18,38 % | 10,91 % |
| Benchmark* | 3,79 % | 2,14 % | 21,05 % |
| Delta | -39,61 % | 14,72 % | -34,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 48,89 % | 58,66 % | 56,23 % |
| Volatilità Categoria | 27,49 % | 30,10 % | 30,83 % |
| Volatilità Benchmark | 17,47 % | 20,63 % | 23,66 % |
| Max drawdown | -50,26 % | -50,31 % | -87,14 % |
| Tempo di recupero | - | 283 j | - |
| DSR | 38,37 % | 37,91 % | 37,56 % |
| Sortino | -1,02 | 0,38 | -0,39 |
| VAR 95 | -12,38 % | -13,64 % | -11,36 % |
| VAR 99 | -16,94 % | -16,94 % | -16,94 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,80 | 0,24 | -0,26 |
| TEV | 55,75 % | 66,89 % | 66,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,71 | 0,22 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | -1,64 | -0,50 | -0,64 |
| Down Capture Ratio | -1,14 | -1,14 | -0,91 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,21 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,68 | -0,71 | -0,61 |
| R² | 5,85 | 6,31 | 6,51 |
| Beta bull | 0,34 | -0,47 | -0,50 |
| Beta bear | 0,45 | -0,66 | -0,26 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | 0,28 | 0,45 |
| Kurtosis | -0,34 | 0,43 | 1,01 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT Natural Gas 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR