Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % -4,52 % 10,91 % -3,49 % -11,16 % -26,30 % -33,44 % 140,61 % -48,00 % -3,00 %
Categoria -0,08 % -0,72 % -4,94 % -14,29 % -26,93 % -33,77 % -27,49 % -44,63 % -67,62 % -77,84 %
Delta 0,70 % -3,81 % 15,85 % 10,80 % 15,77 % 7,48 % -5,95 % 185,25 % 19,62 % 74,83 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,94 % 129,29 % -52,95 % -37,69 % 16,16 % 45,79 % -13,35 % 21,63 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 28,84 % 116,65 % -38,50 % -17,32 % 52,96 % 67,52 % -36,84 % 53,91 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 8,75 % 136,88 % -86,73 % -89,75 % 46,33 % 25,90 % -3,62 % 28,67 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,21 % 23,22 % -12,43 %
Categoria -24,40 % -12,44 % -20,78 %
Delta 5,20 % 35,66 % 8,35 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta -10,90 % 27,48 % -29,08 %
Rischio
Volatilità 51,26 % 56,19 % 56,32 %
Volatilità Categoria 30,52 % 30,39 % 31,43 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -50,26 % -50,26 % -86,17 %
Tempo di recupero - - -
DSR 39,20 % 36,93 % 37,88 %
Sortino -0,57 0,55 -0,37
VAR 95 -13,64 % -13,64 % -12,38 %
VAR 99 -16,94 % -16,94 % -16,94 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,36 -0,25
TEV 60,45 % 63,28 % 66,48 %
Information ratio (IR) -0,18 0,43 -0,44
Up Capture Ratio -1,41 -0,25 -0,68
Down Capture Ratio -1,04 -0,85 -0,93
Indice Omega 0,89 1,24 1,00
Reattività
Beta -0,64 -0,44 -0,65
7,00 2,74 7,26
Beta bull 0,20 -0,30 -0,55
Beta bear 0,14 -0,26 -0,37
Asimmetria
Skewness -0,28 0,12 0,42
Kurtosis -0,50 0,33 0,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR