Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | -2,12 % | -0,26 % | 1,83 % | -2,01 % | 0,16 % | 6,44 % | -0,50 % | -80,14 % | -78,70 % |
| Categoria | -1,28 % | -0,89 % | 2,86 % | -7,07 % | -16,86 % | -20,33 % | -4,75 % | -12,09 % | -68,03 % | -73,76 % |
| Delta | 0,53 % | -1,22 % | -3,12 % | 8,90 % | 14,86 % | 20,49 % | 11,20 % | 11,59 % | -12,11 % | -4,93 % |
| Benchmark* | -0,58 % | -1,55 % | 1,38 % | -12,01 % | -4,50 % | -8,68 % | -7,03 % | -14,90 % | 132,02 % | 56,96 % |
| Delta | -0,16 % | -0,56 % | -1,63 % | 13,84 % | 2,49 % | 8,84 % | 13,47 % | 14,40 % | -212,16 % | -135,65 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,43 % | -3,97 % | -33,29 % | -43,08 % | -5,96 % | -30,78 % | 21,82 % | -21,38 % |
| Categoria | -3,90 % | 12,64 % | -14,45 % | -20,36 % | -36,80 % | -21,73 % | 23,49 % | -32,28 % |
| Delta | -0,53 % | -16,61 % | -18,84 % | -22,72 % | 30,84 % | -9,05 % | -1,66 % | 10,89 % |
| Benchmark* | 16,20 % | -7,59 % | 33,78 % | 52,06 % | -30,17 % | 19,89 % | -9,73 % | -7,04 % |
| Delta | -20,62 % | 3,63 % | -67,07 % | -95,15 % | 24,21 % | -50,67 % | 31,55 % | -14,35 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,86 % | -0,24 % | -31,80 % |
| Categoria | -17,16 % | -3,06 % | -22,77 % |
| Delta | 32,02 % | 2,82 % | -9,03 % |
| Benchmark* | -11,43 % | -5,72 % | 19,99 % |
| Delta | 26,29 % | 5,48 % | -51,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,79 % | 33,03 % | 45,47 % |
| Volatilità Categoria | 30,57 % | 31,02 % | 31,41 % |
| Volatilità Benchmark | 19,47 % | 20,81 % | 23,38 % |
| Max drawdown | -15,64 % | -34,85 % | -87,67 % |
| Tempo di recupero | 209 j | - | - |
| DSR | 16,15 % | 22,07 % | 32,27 % |
| Sortino | 0,72 | -0,13 | -1,03 |
| VAR 95 | -4,95 % | -6,11 % | -8,57 % |
| VAR 99 | -7,32 % | -10,32 % | -17,45 % |
Benchmark*: S&P GSCI TR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,09 | -0,73 |
| TEV | 42,97 % | 51,44 % | 63,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,11 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | -1,19 | -1,36 | -1,39 |
| Down Capture Ratio | -1,22 | -1,35 | -1,41 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,00 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,06 | -1,30 | -1,31 |
| R² | 63,77 | 66,59 | 45,16 |
| Beta bull | -0,95 | -1,09 | -1,06 |
| Beta bear | -0,81 | -1,31 | -1,54 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,51 | 0,27 | 1,22 |
| Kurtosis | 0,23 | 0,37 | 18,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT WTI Crude Oil 1x Daily Short USD
Commodities Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR